Journal Title：Journal Of Risk Model Validation
Journal of Risk Model Validation focuses on the implementation and validation of risk models, aiming to provide a deeper understanding of key issues, including empirical evaluation of existing models, pitfalls in model validation, and the development of new methods. The journal also publishes papers on backtesting. The main application area is credit risk modeling, but the validation of risk models for any financial asset class is also considered.
As monetary institutions rely greatly on economic and financial models for a wide array of applications, model validation has become progressively inventive within the field of risk. The Journal of Risk Model Validation focuses on the implementation and validation of risk models, and aims to provide a greater understanding of key issues including the empirical evaluation of existing models, pitfalls in model validation and the development of new methods. We also publish papers on back-testing. Our main field of application is in credit risk modelling but we are happy to consider any issues of risk model validation for any financial asset class.
風(fēng)險模型驗證雜志專注于風(fēng)險模型的實施和驗證，旨在提供對關(guān)鍵問題的更深入理解，包括現(xiàn)有模型的實證評估、模型驗證中的陷阱以及新方法的開發(fā)。期刊還發(fā)表關(guān)于回測的論文。主要應(yīng)用領(lǐng)域是信用風(fēng)險建模，但也考慮任何金融資產(chǎn)類別的風(fēng)險模型驗證問題。
由于貨幣機構(gòu)在廣泛的應(yīng)用中非常依賴經(jīng)濟和金融模型，模型驗證在風(fēng)險領(lǐng)域變得越來越有創(chuàng)造性。《風(fēng)險模型驗證雜志》側(cè)重于風(fēng)險模型的實施和驗證，旨在更好地理解關(guān)鍵問題，包括現(xiàn)有模型的實證評估、模型驗證中的陷阱和新方法的開發(fā)。我們還發(fā)表了關(guān)于背部測試的論文。我們的主要應(yīng)用領(lǐng)域是信用風(fēng)險建模，但我們很樂意考慮任何金融資產(chǎn)類別的風(fēng)險模型驗證問題。
Journal Of Risk Model Validation創(chuàng)刊于2007年，由Incisive Media Ltd.出版商出版，收稿方向涵蓋BUSINESS, FINANCE全領(lǐng)域，此期刊水平偏中等偏靠后，在所屬細(xì)分領(lǐng)域中專業(yè)影響力一般，過審相對較易，如果您文章質(zhì)量佳，選擇此期刊，發(fā)表機率較高。平均審稿速度 ，影響因子指數(shù)0.4，該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單，廣大學(xué)者值得一試。
| 大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融 | 4區(qū) | 否 | 否 |
名詞解釋：
中科院分區(qū)也叫中科院JCR分區(qū)，基礎(chǔ)版分為13個大類學(xué)科，然后按照各類期刊影響因子分別將每個類別分為四個區(qū)，影響因子5%為1區(qū)，6%-20%為2區(qū)，21%-50%為3區(qū)，其余為4區(qū)。
| 大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融 | 4區(qū) | 否 | 否 |
| 大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融 | 4區(qū) | 否 | 否 |
| 大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融 | 4區(qū) | 否 | 否 |
| 大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 4區(qū) | BUSINESS, FINANCE 商業(yè)：財政與金融 | 4區(qū) | 否 | 否 |
| 按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
| 學(xué)科：BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q4 | 200 / 231 |
13.6% |
| 按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
| 學(xué)科：BUSINESS, FINANCE | SSCI | Q4 | 190 / 231 |
17.97% |
名詞解釋：
WOS即Web of Science，是全球獲取學(xué)術(shù)信息的重要數(shù)據(jù)庫，Web of Science包括自然科學(xué)、社會科學(xué)、藝術(shù)與人文領(lǐng)域的信息，來自全世界近9,000種最負(fù)盛名的高影響力研究期刊及12,000多種學(xué)術(shù)會議多學(xué)科內(nèi)容。給期刊分區(qū)時會按照某一個學(xué)科領(lǐng)域劃分，根據(jù)這一學(xué)科所有按照影響因子數(shù)值降序排名，然后平均分成4等份，期刊影響因子值高的就會在高分區(qū)中，最后的劃分結(jié)果分別是Q1，Q2，Q3，Q4，Q1代表質(zhì)量最高。
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.223 | 0.53 |
|
名詞解釋：
CiteScore：衡量期刊所發(fā)表文獻(xiàn)的平均受引用次數(shù)。
SJR:SCImago 期刊等級衡量經(jīng)過加權(quán)后的期刊受引用次數(shù)。引用次數(shù)的加權(quán)值由施引期刊的學(xué)科領(lǐng)域和聲望 (SJR) 決定。
SNIP:每篇文章中來源出版物的標(biāo)準(zhǔn)化影響將實際受引用情況對照期刊所屬學(xué)科領(lǐng)域中預(yù)期的受引用情況進(jìn)行衡量。
| 是否OA開放訪問： | h-index： | 年文章數(shù)： |
| 未開放 | -- | 15 |
| Gold OA文章占比： | 2021-2022最新影響因子（數(shù)據(jù)來源于搜索引擎）: | 開源占比（OA被引用占比）： |
| 0.00% | 0.4 | 0 |
| 研究類文章占比：文章 ÷（文章 + 綜述） | 期刊收錄： | 中科院《國際期刊預(yù)警名單（試行）》名單： |
| 100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子)：
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量：
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù)：
歷年自引數(shù)據(jù)：
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計：
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| England | 19 |
| USA | 13 |
| CHINA MAINLAND | 9 |
| Bangladesh | 3 |
| Canada | 3 |
| France | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Australia | 2 |
| Czech Republic | 2 |
| Poland | 2 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計：
| 機構(gòu) | 數(shù)量 |
| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 12 |
| DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 4 |
| HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 3 |
| BANK OF CANADA | 2 |
| BANK OF ENGLAND | 2 |
| LAB EXCELLENCE REGULAT FINANCIER... | 2 |
| MASARYK UNIVERSITY BRNO | 2 |
| SANTANDER UK | 2 |
| ACCA INST GOLDEN FINANCE | 1 |
近年引用統(tǒng)計：
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| J BANK FINANC | 23 |
| J RISK MODEL VALIDAT | 11 |
| J ECONOMETRICS | 7 |
| J FINANC | 7 |
| J OPER RES SOC | 5 |
| J CREDIT RISK | 3 |
| J FINANC ECONOMET | 3 |
| REV FINANC STUD | 3 |
| ECONOMETRICA | 2 |
| FINANC ANAL J | 2 |
近年被引用統(tǒng)計：
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| J RISK MODEL VALIDAT | 11 |
| J CREDIT RISK | 8 |
| J RISK | 4 |
| J BANK FINANC | 3 |
| EUR J FINANC | 2 |
| QUANT FINANC | 2 |
| COMPUT ECON | 1 |
| INFORM COMMUN SOC | 1 |
| INT REV ECON FINANC | 1 |
| INT T OPER RES | 1 |
近年文章引用統(tǒng)計：
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| An optimized support vector mach... | 1 |
| The utility of Basel III rules o... | 1 |
| Underperforming performance meas... | 1 |
| Validation of profit and loss at... | 1 |
| The validation of filtered histo... | 1 |
| Evaluating the risk performance ... | 1 |
| Analytical expressions of risk q... | 0 |
| Optimal allocation of model risk... | 0 |
| A risk-sensitive approach for st... | 0 |
| Procyclicality of capital and po... | 0 |
| 同小類學(xué)科的其他優(yōu)質(zhì)期刊 | 影響因子 | 中科院分區(qū) |
| Socio-economic Planning Sciences | 6.2 | 2區(qū) |
| Environmental Innovation And Societal Transitions | 5.7 | 2區(qū) |
| Econometrica | 6.6 | 1區(qū) |
| Finance And Stochastics | 1.1 | 2區(qū) |
| Agricultural Economics | 4.5 | 3區(qū) |
| Agribusiness | 2.1 | 3區(qū) |
| German Journal Of Agricultural Economics | 0.7 | 4區(qū) |
| Mathematical Finance | 1.6 | 3區(qū) |
| Journal Of Econometrics | 9.9 | 3區(qū) |
| Quantitative Finance | 1.5 | 4區(qū) |
若用戶需要出版服務(wù)，請聯(lián)系出版商：J. Risk Model Valid.。
