時(shí)間：2022-11-05 03:19:57
序論：在您撰寫應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)論文時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
對(duì)于產(chǎn)品來說，有了市場(chǎng)的需求作為指導(dǎo)，就應(yīng)對(duì)產(chǎn)品做出相應(yīng)的調(diào)整以滿足市場(chǎng)需求，包括產(chǎn)品的包裝、更新?lián)Q代、提高質(zhì)量、降低成本等。統(tǒng)計(jì)學(xué)在提高產(chǎn)品質(zhì)量降低成本方面也有重要的應(yīng)用。
例如，早年Ina瓷磚公司生產(chǎn)的瓷磚大小不一，尺寸波動(dòng)大，公司采取事后檢驗(yàn)，將不合格產(chǎn)品丟棄，成本很高，經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)原因是磚窯內(nèi)部的溫度差異，在沒有放入瓷磚的情況下，磚窯內(nèi)部設(shè)計(jì)的加熱后溫度相同，但放入瓷磚后就不同了，解決這個(gè)問題的直接方法是重新設(shè)計(jì)建造一個(gè)磚窯，這將花費(fèi)一大筆費(fèi)用，質(zhì)量小組使用穩(wěn)健性設(shè)計(jì)方法(實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中提高產(chǎn)品穩(wěn)健性的設(shè)計(jì)方法)，從瓷磚的內(nèi)部結(jié)構(gòu)入手，調(diào)整了灰石的比例，不但降低了瓷磚尺寸的波動(dòng)，而且對(duì)瓷磚的質(zhì)量沒有不良影響。所以產(chǎn)品的調(diào)整可以多方面入手，不僅著眼于外在因素，也可從內(nèi)在因素入手，其中提高技術(shù)也是必不可少的。統(tǒng)計(jì)學(xué)在這一方面也有重要應(yīng)用，應(yīng)該受到重視。
另外，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)查包括七大方面:第一，產(chǎn)品策略分析，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品技術(shù)含量、使用的主要原材料與部件、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品工藝水平、產(chǎn)品主要性能參數(shù)、產(chǎn)品的主要功能、產(chǎn)品主要賣點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品換代周期;第二，價(jià)格策略分析，研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的總體價(jià)格水平，各細(xì)分產(chǎn)品的不同價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格定位、價(jià)格調(diào)整頻率，進(jìn)貨價(jià)、零售價(jià)與結(jié)算價(jià)、返利之間的相互關(guān)系等;第三，渠道策略分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道政策及其調(diào)整的頻率和力度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新建渠道與維護(hù)渠道的舉措;第四，促銷策略分析，促銷的頻率、力度、形式、內(nèi)容和成效，促銷對(duì)品牌提升的程度，促銷對(duì)企業(yè)員工和商家信心的提高程度等;第五，品牌傳播分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在廣告宣傳中的投入，在終端賣場(chǎng)的陳列與展示，在當(dāng)?shù)鼐用裥哪恐械钠放菩蜗?第六，服務(wù)策略分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的服務(wù)政策、服務(wù)質(zhì)量等;第七，人力資源分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的培訓(xùn)和教育是否到位、規(guī)章制度是否完善、企業(yè)員工信心是否十足、廠商關(guān)系是否融洽等。全面深入地了解有助于企業(yè)取長補(bǔ)短，做出更有利的營銷策劃方案，更大限度地?fù)屨际袌?chǎng)。
1統(tǒng)計(jì)學(xué)理論在市場(chǎng)營銷中應(yīng)用的基礎(chǔ)和需求
運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)科學(xué)地了解市場(chǎng)的信息、掌握企業(yè)自身的產(chǎn)品信息和競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的信息，在現(xiàn)代市場(chǎng)營銷管理中起到巨大的作用，它有助于企業(yè)根據(jù)自己的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)來制定和完善企業(yè)的營銷策略。在對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)可以運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的原理和方法來實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行科學(xué)的調(diào)研和分析。首先，明確市場(chǎng)營銷管理中所需要的對(duì)象，清楚了解市場(chǎng)調(diào)研所要達(dá)到的目的，然后，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法對(duì)現(xiàn)代市場(chǎng)營銷所需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過統(tǒng)計(jì)學(xué)方法的運(yùn)用，為企業(yè)市場(chǎng)營銷提供詳實(shí)準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息，為企業(yè)進(jìn)行順利開展?fàn)I銷工作奠定基礎(chǔ)，使企業(yè)的綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得以提高。
2統(tǒng)計(jì)學(xué)在市場(chǎng)營銷中的應(yīng)用
在進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)市場(chǎng)營銷時(shí)，為了更好的收集和處理市場(chǎng)信息，一般需要進(jìn)行市場(chǎng)分析。實(shí)際的市場(chǎng)分析一般包括統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)整理。統(tǒng)計(jì)整理，是企業(yè)對(duì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)搜集出來的資料加以匯總和分類，使這些原始的資料具有條理性和系統(tǒng)化，從這些枯燥乏味的數(shù)據(jù)背后感知其內(nèi)在的聯(lián)系以及事物發(fā)展的規(guī)律。統(tǒng)計(jì)分析，就是企業(yè)對(duì)統(tǒng)計(jì)整理和統(tǒng)計(jì)調(diào)查的各種數(shù)據(jù)加以對(duì)比和分析，再運(yùn)用指數(shù)指標(biāo)和動(dòng)態(tài)的數(shù)列等方法對(duì)其進(jìn)行深入的分析和總結(jié)，以致外在的、形象性的事物體現(xiàn)出來的他們內(nèi)在變化規(guī)律，并以質(zhì)的角度剖析出來，為市場(chǎng)營銷的策劃提供可靠的數(shù)據(jù)資源。所以，從以上的分析來看，企業(yè)的市場(chǎng)營銷活動(dòng)必須廣泛的收集各種信息，并進(jìn)行科學(xué)地處理，使統(tǒng)計(jì)學(xué)在市場(chǎng)營銷中的重要作用得到充分發(fā)揮。實(shí)際上，對(duì)任何一個(gè)企業(yè)來講，統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法在市場(chǎng)調(diào)查過程中，無論是最初的信息收集階段，還是信息處理階段的分析過程和數(shù)據(jù)辨別，都發(fā)揮著無可辯駁的關(guān)鍵作用。在我們當(dāng)前的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，要重視以人為本的管理方法，大力地強(qiáng)調(diào)定性向定量的方向發(fā)展，這一切都會(huì)涉及到統(tǒng)計(jì)學(xué)方法。國家在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)調(diào)控時(shí)，也往往會(huì)應(yīng)用到統(tǒng)計(jì)表格來表示一系列經(jīng)濟(jì)收支的情況，以便在宏觀上對(duì)未來的經(jīng)濟(jì)投入比例進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。所以，統(tǒng)計(jì)學(xué)分析有利于經(jīng)濟(jì)質(zhì)量的不斷提高和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。在經(jīng)濟(jì)管理中運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)進(jìn)行滲透，可以更加直觀和清晰的表達(dá)這一段時(shí)間內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。
3市場(chǎng)營銷中的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法
3．1統(tǒng)計(jì)分析的特征及管理步驟
統(tǒng)計(jì)分析的特征是定量和定性分析相結(jié)合;以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為依據(jù)，利用統(tǒng)計(jì)出來數(shù)據(jù)說話;分析的對(duì)象具有綜合性;分析方法具有特殊性;分析的范圍具有廣泛性。我們只有牢牢抓住這些特點(diǎn)，同時(shí)，充分把握好企業(yè)市場(chǎng)營銷這一行業(yè)的特殊性，才能真正做好市場(chǎng)營銷統(tǒng)計(jì)學(xué)分析的工作。一般來說，企業(yè)市場(chǎng)營銷管理的步驟可分為:分析市場(chǎng)所具備的機(jī)會(huì)、選擇合適的目標(biāo)市場(chǎng)、確立正確的營銷組合策略、市場(chǎng)營銷的決策和決策的實(shí)施與控制。這四個(gè)步驟與相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法相配合，才能更好的為企業(yè)贏得更多的市場(chǎng)機(jī)遇，同時(shí)使企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。
3．2市場(chǎng)營銷中的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法
3．2．1客戶忠誠度和滿意度的視角下的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析
在現(xiàn)代社會(huì)里，企業(yè)如果要獲得長遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一定離不開目標(biāo)群體的滿意度和支持度。目標(biāo)群體，一般就是指顧客，當(dāng)他們的需求被滿足之后會(huì)產(chǎn)生心理的愉悅感。從統(tǒng)計(jì)學(xué)來分析，這個(gè)滿意度就是指顧客的期望值與實(shí)際感知效果之間的差異函數(shù)，如果顧客實(shí)際感知的效果小于期望值，顧客就不會(huì)感到滿意，反之，就會(huì)表現(xiàn)出滿足。通常，顧客過去的購買經(jīng)歷，競(jìng)爭(zhēng)者與銷售者對(duì)自身產(chǎn)品的宣傳與承諾，身邊朋友的評(píng)論等，都會(huì)影響到顧客的期望值。因此，企業(yè)非常有必要通過統(tǒng)計(jì)學(xué)，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行分析、測(cè)量，給企業(yè)的營銷和決策提供更加可靠的依據(jù)。從顧客滿意度引申出顧客忠誠度，使顧客從心理上對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)生一種發(fā)自內(nèi)心的信賴感，行為上不自覺地維護(hù)該品牌，并重復(fù)購買的一種心理狀態(tài)。實(shí)質(zhì)上來說，顧客忠誠度就是其滿意度的一種持續(xù)。但是，要從實(shí)質(zhì)上區(qū)分顧客忠誠度與滿意度，前者是一種行為，后者是一種態(tài)度。我們要從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度對(duì)其進(jìn)行分析，使顧客的忠誠度與滿意度實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一和轉(zhuǎn)化，達(dá)到企業(yè)長期盈利的目標(biāo)。企業(yè)人員要根據(jù)這些統(tǒng)計(jì)學(xué)的分析結(jié)果，建立顧客滿意度指標(biāo)體系和指數(shù)的模型，從中找出不足，并在營銷過程中從顧客的角度對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的效能進(jìn)行說明。
3．2．2市場(chǎng)細(xì)分視角下的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益激烈，很多企業(yè)已經(jīng)察覺到品牌或產(chǎn)品不能走單一的路線，而要尋求多元化發(fā)展，從小處著手，重新審視市場(chǎng)的特征和顧客的需求。這就是要求企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，細(xì)化市場(chǎng)中的消費(fèi)者群，并在每個(gè)細(xì)分的消費(fèi)群內(nèi)部要有較高程度的同質(zhì)性，又要與其他消費(fèi)群體有一定的差異，以便企業(yè)能辨認(rèn)和確定不同的目標(biāo)市場(chǎng)和顧客群體;然后有針對(duì)性的采取措施，給產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品定位并制定具體化的市場(chǎng)營銷策略，為企業(yè)爭(zhēng)取到最大化的利潤空間。
3．2．3市場(chǎng)定價(jià)視角下的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析
通常來說，企業(yè)的市場(chǎng)定價(jià)會(huì)受到多種因素的綜合影響，例如，生產(chǎn)要素供給者、顧客、國家政策法規(guī)及其執(zhí)行機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)者等。成本導(dǎo)向、需求導(dǎo)向、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向是企業(yè)市場(chǎng)定價(jià)的三種方法，這三種方法都是對(duì)于企業(yè)自身在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力而言，是企業(yè)為了讓自己的產(chǎn)品或服務(wù)在如今激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更好的定位，來贏得更多更大的市場(chǎng)份額而制定出的價(jià)格策略。這種定價(jià)策略要分析人為訂立的利潤與企業(yè)成本之間的比例，要充分研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等各方面的定價(jià)因素，并認(rèn)真分析消費(fèi)者的有效需求，以尋求各個(gè)價(jià)格變量之間存在的近似的線性關(guān)系，從而準(zhǔn)確進(jìn)行營銷策劃。因子分析方法是市場(chǎng)定價(jià)中的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析較多采用一種方法，根據(jù)幾個(gè)不同因子的比較而獲得多個(gè)值，并對(duì)這些值進(jìn)行平均值的計(jì)算，從而確定產(chǎn)品的基準(zhǔn)價(jià)格。本質(zhì)上看，就是把統(tǒng)計(jì)模型的運(yùn)算和決策問題運(yùn)用到市場(chǎng)定價(jià)問題中，不同利潤下的標(biāo)準(zhǔn)差和期望值制定出不同的市場(chǎng)定價(jià)方案。所以，在市場(chǎng)定價(jià)中準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)決策模型，不僅有利于提高資金周轉(zhuǎn)速度，節(jié)約企業(yè)成本，還有利于提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
4結(jié)束語
我國自九十年代初建立證券期貨市場(chǎng)以來，短短幾年，得到了迅猛發(fā)展，方興未艾。僅拿股市來看(截至1999年07月13日)，在滬深兩市上市的境內(nèi)公司已達(dá)900家，滬深市場(chǎng)的A，B股股數(shù)是981只，上市公司900家，其中滬市501只(461家)，深市480只(439家)，滬深A(yù)股股數(shù)874只，B股股數(shù)107只。這與1991年滬市8家深市6家上市公司相比，可見發(fā)展速度之快。市價(jià)總值21083億元人民幣，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過25%；開辦證券90家，兼營證券業(yè)務(wù)的信托投資公司237家，下屬證券營業(yè)部2400多家；現(xiàn)有43家境內(nèi)企業(yè)海外上市，累計(jì)籌集資金100多億美元；已有107家公司成功發(fā)行了B股，籌集資金近50億美元；股民已達(dá)4000多萬。自1999年五月十九日井噴式行情以來，滬深兩市的日成交量猛增，至六月二十五日高達(dá)800多億(1998年8月18日香港股市一天的成交量為790億港元)，創(chuàng)下空前的天量。證券市場(chǎng)的作用愈來愈大，并逐漸成為國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表。
統(tǒng)計(jì)學(xué)及其相關(guān)學(xué)科在證券期貨交易中有什么作用呢?我們先從世界范圍談起。
據(jù)有關(guān)報(bào)道，當(dāng)今華爾街最搶手的不再是傳統(tǒng)的MBA，而是有統(tǒng)計(jì)背景、數(shù)理能力強(qiáng)的人才。一些在美國獲得統(tǒng)計(jì)或數(shù)學(xué)博士學(xué)位的中國留學(xué)生被華爾街錄用，轉(zhuǎn)眼間便當(dāng)上了年薪百萬美元的“白領(lǐng)”貴族。如，1984年入中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)少年班的黃沁于1988年提前畢業(yè)，赴美國麻省理工學(xué)院就讀研究生，畢業(yè)后受聘到華爾街某大型證券公司工作。在這個(gè)世界上金融證券業(yè)最發(fā)達(dá)的地方，他以統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)，建立了自己的投資理論，現(xiàn)已升任該公司副總裁，主管對(duì)外投資工作。年僅27歲的黃沁是進(jìn)入華爾街金融界高層領(lǐng)導(dǎo)的少數(shù)華人之一。
華爾街取才原則的轉(zhuǎn)向，從一個(gè)側(cè)面反映出證券期貨等金融業(yè)目前發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和未來的潮流。證券金融交易是信息量最大，信息敏感度最強(qiáng)、信息變化頻度最高的領(lǐng)域。隨著市場(chǎng)日趨復(fù)雜，數(shù)字已成為傳遞信息最直接的裁體，加上未來的經(jīng)濟(jì)是被網(wǎng)絡(luò)覆蓋與籠罩的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)，大量的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)工具將在分析研究中發(fā)揮不可或缺的重要影響。能否把握那看似枯燥無味的數(shù)字所隱含的精微變化，成為決定未來競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵因素之一。
前年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予在期權(quán)定價(jià)方面做出開拓性貢獻(xiàn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家。他們?cè)诙嗄昵熬吞剿鞒鼍哂袆潟r(shí)代意義的定價(jià)模型——布萊克.斯科爾期定價(jià)公式。本世紀(jì)20年代開設(shè)了股票期權(quán)品種，由于采用柜臺(tái)交易方式和缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)合約，很難轉(zhuǎn)讓對(duì)沖，交易量不足稱道。1973年美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家布萊克和斯科爾斯，引進(jìn)概率統(tǒng)計(jì)上隨機(jī)變量函數(shù)的一些定理和積分求值，推導(dǎo)出不支付紅利的股票期權(quán)定價(jià)公式，從此期權(quán)有了明確科學(xué)的價(jià)格定位依據(jù)，很快形成一個(gè)完整的市場(chǎng)，并迅速推廣到全世界，直至現(xiàn)在，期權(quán)占據(jù)著金融王國的重要位置。定價(jià)公式成為整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。這個(gè)期權(quán)公式的定價(jià)思想所引發(fā)的金融革命表現(xiàn)在，預(yù)測(cè)遠(yuǎn)期價(jià)格成為可能，不僅使期權(quán)為指數(shù)、貨幣、利率、期貨交易提供了全新的保值，投資手段，極大地豐富了金融市場(chǎng)，而且進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)各種金融產(chǎn)品的價(jià)值研究，提高了操作的理論水平。由此可以推斷，沒有布萊克.斯科爾斯定價(jià)模型，期權(quán)就不可能發(fā)展這么快，全球金融衍生品市場(chǎng)也就不可能有今天的高度發(fā)達(dá)，如今國外大型金融機(jī)構(gòu)在總結(jié)金融交易失利原因時(shí)，總是首先追究最初的定價(jià)是否存在漏洞和錯(cuò)誤
建立一個(gè)模型就摘取經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的桂冠這一事實(shí)，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)密不可分的關(guān)系。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)以來的40多位獲獎(jiǎng)?wù)咧?，著名的?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家有23位，10位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長，有六位直接靠計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究和應(yīng)用成果獲獎(jiǎng)。借用統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)，將經(jīng)濟(jì)理論數(shù)學(xué)公式化，將經(jīng)濟(jì)行為定量化，已成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)的熱門課題。
有關(guān)專家指出，統(tǒng)計(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量。數(shù)學(xué)給經(jīng)濟(jì)界帶來新的視角，新的觀念。抽象的數(shù)學(xué)工具一旦準(zhǔn)確地切入金融市場(chǎng)，就顯得非常實(shí)用和有價(jià)值。二十多年來，指導(dǎo)期權(quán)交易的理論—定價(jià)模型得到廣大投資者的一貫遵循。沒有統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)、不懂定價(jià)公式含義的人要想在市場(chǎng)有出色表現(xiàn)將是十分困難的。
證券金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理是個(gè)永恒的話題，投資者都想尋求收益回報(bào)，但又必須面對(duì)各種各樣的損失可能。市場(chǎng)到底存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，如何確定風(fēng)險(xiǎn)的大小，如何才能實(shí)現(xiàn)收益最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化，歷來都是受人關(guān)注的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。自從1952年美國學(xué)者馬柯威茨運(yùn)用數(shù)量方法創(chuàng)立證券組合理論以來，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的神秘色彩逐漸淡化，不再變得那么可怕和不可駕馭。
馬柯威茨組合理論的立足點(diǎn)是全面考慮“期望收益最大”和“不確定性(即風(fēng)險(xiǎn))最小”。它通過總結(jié)投資損失的概率分布和可能收益與預(yù)期收益的偏離程度(即我們統(tǒng)計(jì)學(xué)上的方差)，發(fā)現(xiàn)投資者應(yīng)該同時(shí)按適當(dāng)比例購買各種證券而不是一種證券，進(jìn)行分散化投資，其收益才盡可能是確定的。通過數(shù)量分析得出的這種結(jié)論，迎合了投資者避風(fēng)險(xiǎn)的需要。風(fēng)險(xiǎn)管理能力的提高促進(jìn)了基金的蓬勃發(fā)展。在短短的幾十年間，隨著量化研究的不斷深入，組合理論及其實(shí)際運(yùn)用方法越來越完善，成為現(xiàn)資學(xué)中的主流工具。由于馬哥威茨證券組合選擇理論給金融投資和管理思想帶來革新，1990年他獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。
眾所周知，量變引起質(zhì)變。數(shù)量關(guān)系的背后，牽扯著市場(chǎng)的穩(wěn)定與發(fā)展。金融業(yè)的現(xiàn)代化推動(dòng)了統(tǒng)計(jì)與數(shù)理方法的應(yīng)用研究，反過來，當(dāng)今世界的金融管理特別是防范金融風(fēng)險(xiǎn)，也越來越要量化研究。早在1995年9月，美國斯但福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授劉遵義就通過實(shí)證比較，數(shù)量分析和模糊評(píng)價(jià)等方興，預(yù)測(cè)出菲律賓、韓國、泰國、印尼和馬來西亞有可能發(fā)生金融危機(jī)。后來的事實(shí)果然如此。這從一個(gè)側(cè)面提醒我們，沒有完整、科學(xué)的分析預(yù)測(cè)工具，就可能在國際金融競(jìng)爭(zhēng)中蒙受重大損失。只有加強(qiáng)對(duì)作為金融信息的各種變量的研究，才能提高對(duì)金融運(yùn)行規(guī)律的認(rèn)識(shí)，才能把握市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)向。
經(jīng)濟(jì)理論的數(shù)學(xué)化和統(tǒng)計(jì)分析，使各種經(jīng)濟(jì)行為也越來越數(shù)量化。在金融領(lǐng)域也不例外。定價(jià)公式和組合理論地位的確立，就證明數(shù)量工具已發(fā)揮了不可磨滅的作用。有統(tǒng)計(jì)顯示，在西方金融市場(chǎng)，三分之一的人運(yùn)用組合理論來投資，三分之一的人靠技術(shù)分析管理頭寸，另外三分之一的人仍在堅(jiān)守基礎(chǔ)分析。雖然運(yùn)用何種手段來指導(dǎo)決策是投資者個(gè)人偏好、觀念的問題，但組合理論和技術(shù)分析所運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)工具逐漸被認(rèn)同，說明理性投資將成為市場(chǎng)的寵兒。由此我們不難理解華爾街選才的動(dòng)機(jī)。
主觀意見和直覺判斷有很大的隨意性，顯然與現(xiàn)資決策的要求相去甚遠(yuǎn)。對(duì)市場(chǎng)和價(jià)格進(jìn)行定量研究，從而揭示客觀存在的數(shù)量依存關(guān)系，成為投資和管理決策的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。用統(tǒng)計(jì)工具處理各種證券金融數(shù)據(jù)，可以比較全面地分析各種因素的影響力度。其主要表現(xiàn)在：
1結(jié)構(gòu)分析：證券市場(chǎng)與匯率、利率變動(dòng)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有多大的關(guān)聯(lián)度；單一證券與整個(gè)市場(chǎng)之間如何相互影響，市場(chǎng)指數(shù)設(shè)計(jì)是否合理；證券與期貨價(jià)格走勢(shì)是否相互制約；同一類證券有沒有一定的連動(dòng)關(guān)系。
2價(jià)值預(yù)測(cè)：分析未來證券發(fā)行和上市價(jià)格的理論定位，確定金
融衍生證券的價(jià)格，分析預(yù)測(cè)證券期貨的價(jià)格走勢(shì)，進(jìn)行投資決策等。
3政策評(píng)價(jià)：研究市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警及控制，探討不同的組合投資效果。
4理論檢驗(yàn)：證券價(jià)格能否反映所有的信息，市場(chǎng)的有效性實(shí)證檢驗(yàn)；各種技術(shù)指標(biāo)的適用性和優(yōu)化處理，周期效應(yīng)的對(duì)比分析。
從以上可看出，量化研究有助于搞好風(fēng)驗(yàn)管理，設(shè)計(jì)投資組合，選擇交易時(shí)機(jī)，評(píng)估市場(chǎng)特性。統(tǒng)計(jì)工具在證券金融市場(chǎng)的大量應(yīng)用，對(duì)交易技術(shù)的升級(jí)換代，管理水平的提高做出了特殊貢獻(xiàn)?，F(xiàn)在，電腦交易系統(tǒng)在國外大行其道，依據(jù)不同要求設(shè)計(jì)的模型軟件層出不窮，只要把數(shù)據(jù)輸入電腦中，投資者根據(jù)分析結(jié)果隨時(shí)制訂和調(diào)整投資計(jì)劃。
投資者競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)不再停留在信息的收集上，而是綜合處理信息的能力。誰的模型從總量上與趨勢(shì)上能更合理、科學(xué)地分析市場(chǎng)，誰就能掌握主動(dòng)。
本文較系統(tǒng)地介紹了統(tǒng)計(jì)學(xué)在證券期貨市場(chǎng)中的應(yīng)用，其中包括作者的一些最新研究成果，如：證券期貨市場(chǎng)指標(biāo)體系的研究；新華財(cái)經(jīng)指數(shù)的編制；證券投資組合的研究與應(yīng)用等。
關(guān)鍵詞：統(tǒng)計(jì)學(xué)證券市場(chǎng)期貨市場(chǎng)
分類號(hào)：O212C8F832.5文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
TheApplicationofStatisticsonSecuritiesandFuturesMarkets
LICong-zhu,DINGShao-fang,WANGLing-hua,SUNDa-ning
(NorthChinaUniversityofTechnology,100041)
Abstract：Inthispaper,theApplicationofStatisticsonSecuritiesandFuturesMarketsisintroduced,author''''smanynewachievementsareincludedinit,suchasstudyofindexsystemonSecuritiesandfuturemarkets;studyofXinHuaindexnumberofsecurities;studyandapplicationofinvestmentinbondandsoon.
KeyWords：statisticssecuritiesmarketsfuturesmarkets
一、序言
我國自九十年代初建立證券期貨市場(chǎng)以來，短短幾年，得到了迅猛發(fā)展，方興未艾。僅拿股市來看(截至1999年07月13日)，在滬深兩市上市的境內(nèi)公司已達(dá)900家，滬深市場(chǎng)的A，B股股數(shù)是981只，上市公司900家，其中滬市501只(461家)，深市480只(439家)，滬深A(yù)股股數(shù)874只，B股股數(shù)107只。這與1991年滬市8家深市6家上市公司相比，可見發(fā)展速度之快。市價(jià)總值21083億元人民幣，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過25%；開辦證券90家，兼營證券業(yè)務(wù)的信托投資公司237家，下屬證券營業(yè)部2400多家；現(xiàn)有43家境內(nèi)企業(yè)海外上市，累計(jì)籌集資金100多億美元；已有107家公司成功發(fā)行了B股，籌集資金近50億美元；股民已達(dá)4000多萬。自1999年五月十九日井噴式行情以來，滬深兩市的日成交量猛增，至六月二十五日高達(dá)800多億(1998年8月18日香港股市一天的成交量為790億港元)，創(chuàng)下空前的天量。證券市場(chǎng)的作用愈來愈大，并逐漸成為國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表。
統(tǒng)計(jì)學(xué)及其相關(guān)學(xué)科在證券期貨交易中有什么作用呢?我們先從世界范圍談起。
據(jù)有關(guān)報(bào)道，當(dāng)今華爾街最搶手的不再是傳統(tǒng)的MBA，而是有統(tǒng)計(jì)背景、數(shù)理能力強(qiáng)的人才。一些在美國獲得統(tǒng)計(jì)或數(shù)學(xué)博士學(xué)位的中國留學(xué)生被華爾街錄用，轉(zhuǎn)眼間便當(dāng)上了年薪百萬美元的“白領(lǐng)”貴族。如，1984年入中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)少年班的黃沁于1988年提前畢業(yè)，赴美國麻省理工學(xué)院就讀研究生，畢業(yè)后受聘到華爾街某大型證券公司工作。在這個(gè)世界上金融證券業(yè)最發(fā)達(dá)的地方，他以統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)，建立了自己的投資理論，現(xiàn)已升任該公司副總裁，主管對(duì)外投資工作。年僅27歲的黃沁是進(jìn)入華爾街金融界高層領(lǐng)導(dǎo)的少數(shù)華人之一。
華爾街取才原則的轉(zhuǎn)向，從一個(gè)側(cè)面反映出證券期貨等金融業(yè)目前發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和未來的潮流。證券金融交易是信息量最大，信息敏感度最強(qiáng)、信息變化頻度最高的領(lǐng)域。隨著市場(chǎng)日趨復(fù)雜，數(shù)字已成為傳遞信息最直接的裁體，加上未來的經(jīng)濟(jì)是被網(wǎng)絡(luò)覆蓋與籠罩的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)，大量的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)工具將在分析研究中發(fā)揮不可或缺的重要影響。能否把握那看似枯燥無味的數(shù)字所隱含的精微變化，成為決定未來競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵因素之一。
前年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予在期權(quán)定價(jià)方面做出開拓性貢獻(xiàn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家。他們?cè)诙嗄昵熬吞剿鞒鼍哂袆潟r(shí)代意義的定價(jià)模型——布萊克.斯科爾期定價(jià)公式。本世紀(jì)20年代開設(shè)了股票期權(quán)品種，由于采用柜臺(tái)交易方式和缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)合約，很難轉(zhuǎn)讓對(duì)沖，交易量不足稱道。1973年美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家布萊克和斯科爾斯，引進(jìn)概率統(tǒng)計(jì)上隨機(jī)變量函數(shù)的一些定理和積分求值，推導(dǎo)出不支付紅利的股票期權(quán)定價(jià)公式，從此期權(quán)有了明確科學(xué)的價(jià)格定位依據(jù)，很快形成一個(gè)完整的市場(chǎng)，并迅速推廣到全世界，直至現(xiàn)在，期權(quán)占據(jù)著金融王國的重要位置。定價(jià)公式成為整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。這個(gè)期權(quán)公式的定價(jià)思想所引發(fā)的金融革命表現(xiàn)在，預(yù)測(cè)遠(yuǎn)期價(jià)格成為可能，不僅使期權(quán)為指數(shù)、貨幣、利率、期貨交易提供了全新的保值，投資手段，極大地豐富了金融市場(chǎng)，而且進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)各種金融產(chǎn)品的價(jià)值研究，提高了操作的理論水平。由此可以推斷，沒有布萊克.斯科爾斯定價(jià)模型，期權(quán)就不可能發(fā)展這么快，全球金融衍生品市場(chǎng)也就不可能有今天的高度發(fā)達(dá)，如今國外大型金融機(jī)構(gòu)在總結(jié)金融交易失利原因時(shí)，總是首先追究最初的定價(jià)是否存在漏洞和錯(cuò)誤
建立一個(gè)模型就摘取經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的桂冠這一事實(shí)，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)密不可分的關(guān)系。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)以來的40多位獲獎(jiǎng)?wù)咧校挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家有23位，10位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長，有六位直接靠計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究和應(yīng)用成果獲獎(jiǎng)。借用統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)，將經(jīng)濟(jì)理論數(shù)學(xué)公式化，將經(jīng)濟(jì)行為定量化，已成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)的熱門課題。
有關(guān)專家指出，統(tǒng)計(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量。數(shù)學(xué)給經(jīng)濟(jì)界帶來新的視角，新的觀念。抽象的數(shù)學(xué)工具一旦準(zhǔn)確地切入金融市場(chǎng)，就顯得非常實(shí)用和有價(jià)值。二十多年來，指導(dǎo)期權(quán)交易的理論—定價(jià)模型得到廣大投資者的一貫遵循。沒有統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)、不懂定價(jià)公式含義的人要想在市場(chǎng)有出色表現(xiàn)將是十分困難的。
證券金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理是個(gè)永恒的話題，投資者都想尋求收益回報(bào)，但又必須面對(duì)各種各樣的損失可能。市場(chǎng)到底存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，如何確定風(fēng)險(xiǎn)的大小，如何才能實(shí)現(xiàn)收益最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化，歷來都是受人關(guān)注的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。自從1952年美國學(xué)者馬柯威茨運(yùn)用數(shù)量方法創(chuàng)立證券組合理論以來，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的神秘色彩逐漸淡化，不再變得那么可怕和不可駕馭。
馬柯威茨組合理論的立足點(diǎn)是全面考慮“期望收益最大”和“不確定性(即風(fēng)險(xiǎn))最小”。它通過總結(jié)投資損失的概率分布和可能收益與預(yù)期收益的偏離程度(即我們統(tǒng)計(jì)學(xué)上的方差)，發(fā)現(xiàn)投資者應(yīng)該同時(shí)按適當(dāng)比例購買各種證券而不是一種證券，進(jìn)行分散化投資，其收益才盡可能是確定的。通過數(shù)量分析得出的這種結(jié)論，迎合了投資者避風(fēng)險(xiǎn)的需要。風(fēng)險(xiǎn)管理能力的提高促進(jìn)了基金的蓬勃發(fā)展。在短短的幾十年間，隨著量化研究的不斷深入，組合理論及其實(shí)際運(yùn)用方法越來越完善，成為現(xiàn)資學(xué)中的主流工具。由于馬哥威茨證券組合選擇理論給金融投資和管理思想帶來革新，1990年他獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。
眾所周知，量變引起質(zhì)變。數(shù)量關(guān)系的背后，牽扯著市場(chǎng)的穩(wěn)定與發(fā)展。金融業(yè)的現(xiàn)代化推動(dòng)了統(tǒng)計(jì)與數(shù)理方法的應(yīng)用研究，反過來，當(dāng)今世界的金融管理特別是防范金融風(fēng)險(xiǎn)，也越來越要量化研究。早在1995年9月，美國斯但福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授劉遵義就通過實(shí)證比較，數(shù)量分析和模糊評(píng)價(jià)等方興，預(yù)測(cè)出菲律賓、韓國、泰國、印尼和馬來西亞有可能發(fā)生金融危機(jī)。后來的事實(shí)果然如此。這從一個(gè)側(cè)面提醒我們，沒有完整、科學(xué)的分析預(yù)測(cè)工具，就可能在國際金融競(jìng)爭(zhēng)中蒙受重大損失。只有加強(qiáng)對(duì)作為金融信息的各種變量的研究，才能提高對(duì)金融運(yùn)行規(guī)律的認(rèn)識(shí)，才能把握市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)向。
經(jīng)濟(jì)理論的數(shù)學(xué)化和統(tǒng)計(jì)分析，使各種經(jīng)濟(jì)行為也越來越數(shù)量化。在金融領(lǐng)域也不例外。定價(jià)公式和組合理論地位的確立，就證明數(shù)量工具已發(fā)揮了不可磨滅的作用。有統(tǒng)計(jì)顯示，在西方金融市場(chǎng)，三分之一的人運(yùn)用組合理論來投資，三分之一的人靠技術(shù)分析管理頭寸，另外三分之一的人仍在堅(jiān)守基礎(chǔ)分析。雖然運(yùn)用何種手段來指導(dǎo)決策是投資者個(gè)人偏好、觀念的問題，但組合理論和技術(shù)分析所運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)工具逐漸被認(rèn)同，說明理性投資將成為市場(chǎng)的寵兒。由此我們不難理解華爾街選才的動(dòng)機(jī)。
主觀意見和直覺判斷有很大的隨意性，顯然與現(xiàn)資決策的要求相去甚遠(yuǎn)。對(duì)市場(chǎng)和價(jià)格進(jìn)行定量研究，從而揭示客觀存在的數(shù)量依存關(guān)系，成為投資和管理決策的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。用統(tǒng)計(jì)工具處理各種證券金融數(shù)據(jù)，可以比較全面地分析各種因素的影響力度。其主要表現(xiàn)在：
1結(jié)構(gòu)分析：證券市場(chǎng)與匯率、利率變動(dòng)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有多大的關(guān)聯(lián)度；單一證券與整個(gè)市場(chǎng)之間如何相互影響，市場(chǎng)指數(shù)設(shè)計(jì)是否合理；證券與期貨價(jià)格走勢(shì)是否相互制約；同一類證券有沒有一定的連動(dòng)關(guān)系。
2價(jià)值預(yù)測(cè)：分析未來證券發(fā)行和上市價(jià)格的理論定位，確定金融衍生證券的價(jià)格，分析預(yù)測(cè)證券期貨的價(jià)格走勢(shì)，進(jìn)行投資決策等。
3政策評(píng)價(jià)：研究市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警及控制，探討不同的組合投資效果。
4理論檢驗(yàn)：證券價(jià)格能否反映所有的信息，市場(chǎng)的有效性實(shí)證檢驗(yàn)；各種技術(shù)指標(biāo)的適用性和優(yōu)化處理，周期效應(yīng)的對(duì)比分析。
從以上可看出，量化研究有助于搞好風(fēng)驗(yàn)管理，設(shè)計(jì)投資組合，選擇交易時(shí)機(jī)，評(píng)估市場(chǎng)特性。統(tǒng)計(jì)工具在證券金融市場(chǎng)的大量應(yīng)用，對(duì)交易技術(shù)的升級(jí)換代，管理水平的提高做出了特殊貢獻(xiàn)?，F(xiàn)在，電腦交易系統(tǒng)在國外大行其道，依據(jù)不同要求設(shè)計(jì)的模型軟件層出不窮，只要把數(shù)據(jù)輸入電腦中，投資者根據(jù)分析結(jié)果隨時(shí)制訂和調(diào)整投資計(jì)劃。
投資者競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)不再停留在信息的收集上，而是綜合處理信息的能力。誰的模型從總量上與趨勢(shì)上能更合理、科學(xué)地分析市場(chǎng)，誰就能掌握主動(dòng)。
本文較系統(tǒng)地介紹了統(tǒng)計(jì)學(xué)在證券期貨市場(chǎng)中的應(yīng)用，其中包括作者的一些最新研究成果，如：證券期貨市場(chǎng)指標(biāo)體系的研究；新華財(cái)經(jīng)指數(shù)的編制；證券投資組合的研究與應(yīng)用等。
關(guān)鍵詞：統(tǒng)計(jì)學(xué)證券市場(chǎng)期貨市場(chǎng)
分類號(hào)：O212C8F832.5文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
文章編號(hào)：1002-1566(2000)01-0054-04
TheApplicationofStatisticsonSecuritiesandFuturesMarkets
LICong-zhu,DINGShao-fang,WANGLing-hua,SUNDa-ning
(NorthChinaUniversityofTechnology,100041)
Abstract：Inthispaper,theApplicationofStatisticsonSecuritiesandFuturesMarketsisintroduced,author''''smanynewachievementsareincludedinit,suchasstudyofindexsystemonSecuritiesandfuturemarkets;studyofXinHuaindexnumberofsecurities;studyandapplicationofinvestmentinbondandsoon.
KeyWords：statisticssecuritiesmarketsfuturesmarkets
一、序言
我國自九十年代初建立證券期貨市場(chǎng)以來，短短幾年，得到了迅猛發(fā)展，方興未艾。僅拿股市來看(截至1999年07月13日)，在滬深兩市上市的境內(nèi)公司已達(dá)900家，滬深市場(chǎng)的A，B股股數(shù)是981只，上市公司900家，其中滬市501只(461家)，深市480只(439家)，滬深A(yù)股股數(shù)874只，B股股數(shù)107只。這與1991年滬市8家深市6家上市公司相比，可見發(fā)展速度之快。市價(jià)總值21083億元人民幣，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重超過25%；開辦證券90家，兼營證券業(yè)務(wù)的信托投資公司237家，下屬證券營業(yè)部2400多家；現(xiàn)有43家境內(nèi)企業(yè)海外上市，累計(jì)籌集資金100多億美元；已有107家公司成功發(fā)行了B股，籌集資金近50億美元；股民已達(dá)4000多萬。自1999年五月十九日井噴式行情以來，滬深兩市的日成交量猛增，至六月二十五日高達(dá)800多億(1998年8月18日香港股市一天的成交量為790億港元)，創(chuàng)下空前的天量。證券市場(chǎng)的作用愈來愈大，并逐漸成為國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表。
統(tǒng)計(jì)學(xué)及其相關(guān)學(xué)科在證券期貨交易中有什么作用呢?我們先從世界范圍談起。
據(jù)有關(guān)報(bào)道，當(dāng)今華爾街最搶手的不再是傳統(tǒng)的MBA，而是有統(tǒng)計(jì)背景、數(shù)理能力強(qiáng)的人才。一些在美國獲得統(tǒng)計(jì)或數(shù)學(xué)博士學(xué)位的中國留學(xué)生被華爾街錄用，轉(zhuǎn)眼間便當(dāng)上了年薪百萬美元的“白領(lǐng)”貴族。如，1984年入中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)少年班的黃沁于1988年提前畢業(yè)，赴美國麻省理工學(xué)院就讀研究生，畢業(yè)后受聘到華爾街某大型證券公司工作。在這個(gè)世界上金融證券業(yè)最發(fā)達(dá)的地方，他以統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)，建立了自己的投資理論，現(xiàn)已升任該公司副總裁，主管對(duì)外投資工作。年僅27歲的黃沁是進(jìn)入華爾街金融界高層領(lǐng)導(dǎo)的少數(shù)華人之一。
華爾街取才原則的轉(zhuǎn)向，從一個(gè)側(cè)面反映出證券期貨等金融業(yè)目前發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和未來的潮流。證券金融交易是信息量最大，信息敏感度最強(qiáng)、信息變化頻度最高的領(lǐng)域。隨著市場(chǎng)日趨復(fù)雜，數(shù)字已成為傳遞信息最直接的裁體，加上未來的經(jīng)濟(jì)是被網(wǎng)絡(luò)覆蓋與籠罩的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)，大量的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)工具將在分析研究中發(fā)揮不可或缺的重要影響。能否把握那看似枯燥無味的數(shù)字所隱含的精微變化，成為決定未來競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵因素之一。
前年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)授予在期權(quán)定價(jià)方面做出開拓性貢獻(xiàn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和統(tǒng)計(jì)學(xué)家。他們?cè)诙嗄昵熬吞剿鞒鼍哂袆潟r(shí)代意義的定價(jià)模型——布萊克.斯科爾期定價(jià)公式。本世紀(jì)20年代開設(shè)了股票期權(quán)品種，由于采用柜臺(tái)交易方式和缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)合約，很難轉(zhuǎn)讓對(duì)沖，交易量不足稱道。1973年美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家布萊克和斯科爾斯，引進(jìn)概率統(tǒng)計(jì)上隨機(jī)變量函數(shù)的一些定理和積分求值，推導(dǎo)出不支付紅利的股票期權(quán)定價(jià)公式，從此期權(quán)有了明確科學(xué)的價(jià)格定位依據(jù)，很快形成一個(gè)完整的市場(chǎng)，并迅速推廣到全世界，直至現(xiàn)在，期權(quán)占據(jù)著金融王國的重要位置。定價(jià)公式成為整個(gè)市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。這個(gè)期權(quán)公式的定價(jià)思想所引發(fā)的金融革命表現(xiàn)在，預(yù)測(cè)遠(yuǎn)期價(jià)格成為可能，不僅使期權(quán)為指數(shù)、貨幣、利率、期貨交易提供了全新的保值，投資手段，極大地豐富了金融市場(chǎng)，而且進(jìn)一步推動(dòng)了對(duì)各種金融產(chǎn)品的價(jià)值研究，提高了操作的理論水平。由此可以推斷，沒有布萊克.斯科爾斯定價(jià)模型，期權(quán)就不可能發(fā)展這么快，全球金融衍生品市場(chǎng)也就不可能有今天的高度發(fā)達(dá)，如今國外大型金融機(jī)構(gòu)在總結(jié)金融交易失利原因時(shí)，總是首先追究最初的定價(jià)是否存在漏洞和錯(cuò)誤
建立一個(gè)模型就摘取經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的桂冠這一事實(shí)，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)密不可分的關(guān)系。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)以來的40多位獲獎(jiǎng)?wù)咧?，著名的?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家有23位，10位擔(dān)任過世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長，有六位直接靠計(jì)量經(jīng)濟(jì)的研究和應(yīng)用成果獲獎(jiǎng)。借用統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)，將經(jīng)濟(jì)理論數(shù)學(xué)公式化，將經(jīng)濟(jì)行為定量化，已成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)的熱門課題。
有關(guān)專家指出，統(tǒng)計(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量。數(shù)學(xué)給經(jīng)濟(jì)界帶來新的視角，新的觀念。抽象的數(shù)學(xué)工具一旦準(zhǔn)確地切入金融市場(chǎng)，就顯得非常實(shí)用和有價(jià)值。二十多年來，指導(dǎo)期權(quán)交易的理論—定價(jià)模型得到廣大投資者的一貫遵循。沒有統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)、不懂定價(jià)公式含義的人要想在市場(chǎng)有出色表現(xiàn)將是十分困難的。
證券金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理是個(gè)永恒的話題，投資者都想尋求收益回報(bào)，但又必須面對(duì)各種各樣的損失可能。市場(chǎng)到底存在哪些風(fēng)險(xiǎn)，如何確定風(fēng)險(xiǎn)的大小，如何才能實(shí)現(xiàn)收益最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化，歷來都是受人關(guān)注的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。自從1952年美國學(xué)者馬柯威茨運(yùn)用數(shù)量方法創(chuàng)立證券組合理論以來，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的神秘色彩逐漸淡化，不再變得那么可怕和不可駕馭。
馬柯威茨組合理論的立足點(diǎn)是全面考慮“期望收益最大”和“不確定性(即風(fēng)險(xiǎn))最小”。它通過總結(jié)投資損失的概率分布和可能收益與預(yù)期收益的偏離程度(即我們統(tǒng)計(jì)學(xué)上的方差)，發(fā)現(xiàn)投資者應(yīng)該同時(shí)按適當(dāng)比例購買各種證券而不是一種證券，進(jìn)行分散化投資，其收益才盡可能是確定的。通過數(shù)量分析得出的這種結(jié)論，迎合了投資者避風(fēng)險(xiǎn)的需要。風(fēng)險(xiǎn)管理能力的提高促進(jìn)了基金的蓬勃發(fā)展。在短短的幾十年間，隨著量化研究的不斷深入，組合理論及其實(shí)際運(yùn)用方法越來越完善，成為現(xiàn)資學(xué)中的主流工具。由于馬哥威茨證券組合選擇理論給金融投資和管理思想帶來革新，1990年他獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。
眾所周知，量變引起質(zhì)變。數(shù)量關(guān)系的背后，牽扯著市場(chǎng)的穩(wěn)定與發(fā)展。金融業(yè)的現(xiàn)代化推動(dòng)了統(tǒng)計(jì)與數(shù)理方法的應(yīng)用研究，反過來，當(dāng)今世界的金融管理特別是防范金融風(fēng)險(xiǎn)，也越來越要量化研究。早在1995年9月，美國斯但福大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授劉遵義就通過實(shí)證比較，數(shù)量分析和模糊評(píng)價(jià)等方興，預(yù)測(cè)出菲律賓、韓國、泰國、印尼和馬來西亞有可能發(fā)生金融危機(jī)。后來的事實(shí)果然如此。這從一個(gè)側(cè)面提醒我們，沒有完整、科學(xué)的分析預(yù)測(cè)工具，就可能在國際金融競(jìng)爭(zhēng)中蒙受重大損失。只有加強(qiáng)對(duì)作為金融信息的各種變量的研究，才能提高對(duì)金融運(yùn)行規(guī)律的認(rèn)識(shí)，才能把握市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)向。
經(jīng)濟(jì)理論的數(shù)學(xué)化和統(tǒng)計(jì)分析，使各種經(jīng)濟(jì)行為也越來越數(shù)量化。在金融領(lǐng)域也不例外。定價(jià)公式和組合理論地位的確立，就證明數(shù)量工具已發(fā)揮了不可磨滅的作用。有統(tǒng)計(jì)顯示，在西方金融市場(chǎng)，三分之一的人運(yùn)用組合理論來投資，三分之一的人靠技術(shù)分析管理頭寸，另外三分之一的人仍在堅(jiān)守基礎(chǔ)分析。雖然運(yùn)用何種手段來指導(dǎo)決策是投資者個(gè)人偏好、觀念的問題，但組合理論和技術(shù)分析所運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)工具逐漸被認(rèn)同，說明理性投資將成為市場(chǎng)的寵兒。由此我們不難理解華爾街選才的動(dòng)機(jī)。
主觀意見和直覺判斷有很大的隨意性，顯然與現(xiàn)資決策的要求相去甚遠(yuǎn)。對(duì)市場(chǎng)和價(jià)格進(jìn)行定量研究，從而揭示客觀存在的數(shù)量依存關(guān)系，成為投資和管理決策的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作。用統(tǒng)計(jì)工具處理各種證券金融數(shù)據(jù)，可以比較全面地分析各種因素的影響力度。其主要表現(xiàn)在：
1結(jié)構(gòu)分析：證券市場(chǎng)與匯率、利率變動(dòng)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有多大的關(guān)聯(lián)度；單一證券與整個(gè)市場(chǎng)之間如何相互影響，市場(chǎng)指數(shù)設(shè)計(jì)是否合理；證券與期貨價(jià)格走勢(shì)是否相互制約；同一類證券有沒有一定的連動(dòng)關(guān)系。
2價(jià)值預(yù)測(cè)：分析未來證券發(fā)行和上市價(jià)格的理論定位，確定金融衍生證券的價(jià)格，分析預(yù)測(cè)證券期貨的價(jià)格走勢(shì)，進(jìn)行投資決策等。
3政策評(píng)價(jià)：研究市場(chǎng)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警及控制，探討不同的組合投資效果。
4理論檢驗(yàn)：證券價(jià)格能否反映所有的信息，市場(chǎng)的有效性實(shí)證檢驗(yàn)；各種技術(shù)指標(biāo)的適用性和優(yōu)化處理，周期效應(yīng)的對(duì)比分析。
從以上可看出，量化研究有助于搞好風(fēng)驗(yàn)管理，設(shè)計(jì)投資組合，選擇交易時(shí)機(jī)，評(píng)估市場(chǎng)特性。統(tǒng)計(jì)工具在證券金融市場(chǎng)的大量應(yīng)用，對(duì)交易技術(shù)的升級(jí)換代，管理水平的提高做出了特殊貢獻(xiàn)。現(xiàn)在，電腦交易系統(tǒng)在國外大行其道，依據(jù)不同要求設(shè)計(jì)的模型軟件層出不窮，只要把數(shù)據(jù)輸入電腦中，投資者根據(jù)分析結(jié)果隨時(shí)制訂和調(diào)整投資計(jì)劃。
投資者競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)不再停留在信息的收集上，而是綜合處理信息的能力。誰的模型從總量上與趨勢(shì)上能更合理、科學(xué)地分析市場(chǎng)，誰就能掌握主動(dòng)。
關(guān)鍵詞：教學(xué)評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)學(xué)
傳統(tǒng)的評(píng)價(jià)觀的重心在于獲得結(jié)果。在進(jìn)行課堂教學(xué)評(píng)價(jià)時(shí)，常常采用這樣一種做法：確定一個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，制定一套評(píng)價(jià)用表，由特定的人或群體對(duì)某堂課進(jìn)行打分，然后綜合統(tǒng)計(jì)，計(jì)算出總分，取得一個(gè)評(píng)價(jià)結(jié)果，以量化分?jǐn)?shù)定質(zhì)量。在新的課程理念下，課堂教學(xué)評(píng)價(jià)以評(píng)價(jià)對(duì)象的發(fā)展為目標(biāo)，更強(qiáng)調(diào)解釋評(píng)定分?jǐn)?shù)的內(nèi)涵，尋找和分析評(píng)價(jià)對(duì)象的發(fā)展優(yōu)勢(shì)及阻礙其發(fā)展的問題所在，要求開展多元評(píng)價(jià)，以質(zhì)性評(píng)價(jià)整合量化評(píng)定，這就是所謂的發(fā)展性評(píng)價(jià)。但如何進(jìn)行發(fā)展性評(píng)價(jià)，一直是校長最關(guān)心的問題。領(lǐng)到了新的任務(wù)而又一時(shí)找不到完成任務(wù)的方法，的確是使人焦慮的事。盡管如何進(jìn)行發(fā)展性評(píng)價(jià)，目前還處于探索之中，筆者還是愿意將自己的探索貢獻(xiàn)給校長們。筆者認(rèn)為，在課堂教學(xué)評(píng)價(jià)中應(yīng)引入現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)的一些理念和方法來解決這個(gè)難題。
一、“多值估量法”適用于多元評(píng)價(jià)
多元評(píng)價(jià)是發(fā)展性課堂教學(xué)評(píng)價(jià)的重要思想，評(píng)價(jià)者是多元的，管理者、教師、學(xué)生、家長，乃至被評(píng)價(jià)的任課教師本人都可以參與評(píng)價(jià)。多值估量法是對(duì)多元評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的一種較好的統(tǒng)計(jì)方法。多值估量法是由多位評(píng)價(jià)者對(duì)同一評(píng)價(jià)對(duì)象的各個(gè)因素在各個(gè)等級(jí)上的屬于程度進(jìn)行評(píng)判的方法，它可以避免評(píng)價(jià)者因所站的角度不同而給評(píng)價(jià)帶來的誤差。已往進(jìn)行課堂教學(xué)評(píng)價(jià)多采用二值判斷，如就學(xué)生課堂的情緒狀況進(jìn)行評(píng)判，我們?cè)O(shè)定幾個(gè)等級(jí)——很好、較好、一般、不好，評(píng)價(jià)者就某一個(gè)等級(jí)的判斷只有兩種選擇，要么屬于（自信度是10），要么不屬于（自信度是0）。而事實(shí)上，當(dāng)該評(píng)價(jià)者認(rèn)為其屬于“很好”的等級(jí)時(shí)，可能并不認(rèn)為完全“很好”（感覺不夠完美），但又不屬于“較好”的等級(jí)，所以只有劃在“很好”的等級(jí)里。從以上分析我們可以看出，利用二值判斷易導(dǎo)致某些判斷結(jié)果不十分準(zhǔn)確。多值估量則有了較好的改進(jìn)，同樣是判定“很好”，卻可以表達(dá)出屬于程度，如從0到10，這樣就可以使評(píng)價(jià)更準(zhǔn)確。試舉一例，說明使用多值估量法的操作程序。為了計(jì)算簡便，我們選取兩類評(píng)價(jià)者（實(shí)際評(píng)價(jià)中可能會(huì)有多類）。這兩類評(píng)價(jià)者是5位教師和7位專家。他們對(duì)某教師的3種因素進(jìn)行評(píng)價(jià)。利用統(tǒng)計(jì)分析軟件SPSS處理數(shù)據(jù)。上表是評(píng)價(jià)時(shí)評(píng)價(jià)者的評(píng)價(jià)結(jié)果：由上表可知，該評(píng)價(jià)者認(rèn)為：“Ⅰ”因素處于較好等級(jí)且自信度分?jǐn)?shù)為10，故評(píng)為“較好”；“Ⅱ”因素處于差的等級(jí)且自信度分?jǐn)?shù)為5，其認(rèn)為比差還要低一點(diǎn)或高一點(diǎn)，故評(píng)為“差”；“Ⅲ”因素處于很好等級(jí)且自信度分?jǐn)?shù)為9，故評(píng)為“很好”。計(jì)算時(shí)，分這樣幾步走：1.計(jì)算某一個(gè)評(píng)價(jià)者的評(píng)價(jià)結(jié)果，用自信度矩陣Ci表示，計(jì)算的結(jié)果是這個(gè)人的評(píng)價(jià)結(jié)果。之后，將每一個(gè)評(píng)價(jià)者的評(píng)價(jià)結(jié)果用自信度矩陣表示出來。2.同類評(píng)價(jià)者的自信度矩陣求和，以獲取同類評(píng)判者綜合的模糊評(píng)價(jià)矩陣。3.將多類評(píng)判者求模糊矩陣，求得各類人員的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果。這一運(yùn)算過程可以由計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)軟件完成，將每個(gè)評(píng)價(jià)者的評(píng)判數(shù)據(jù)輸入，編制程序，輸入表達(dá)式，則可獲得結(jié)果。
二、“程度分析法”確定影響因素
傳統(tǒng)的課堂教學(xué)評(píng)價(jià)以鑒別和選拔為主要功能，所以不論通過何種方法，只要按照預(yù)先制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，由評(píng)價(jià)者按評(píng)價(jià)因素打分，最后取得一個(gè)最終結(jié)果，能使被評(píng)課堂區(qū)分出優(yōu)劣就可以了。發(fā)展性的課堂教學(xué)評(píng)價(jià)強(qiáng)調(diào)改進(jìn)和發(fā)展的功能，需要發(fā)現(xiàn)被評(píng)價(jià)者存在的問題，以便提出改進(jìn)意見；也需要了解被評(píng)價(jià)者的優(yōu)勢(shì)，以便發(fā)揚(yáng)光大。這樣就需要采取程度分析的方法，了解影響課堂教學(xué)效果的主要因素。對(duì)此，統(tǒng)計(jì)學(xué)上可利用多值估量法計(jì)算出的結(jié)果，再使用綜合模糊評(píng)價(jià)矩陣，獲得各因素的程度分析。這一過程同樣也可以通過輸入表達(dá)式由計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行處理。再以這位教師的教學(xué)評(píng)價(jià)結(jié)果為例說明：通過運(yùn)算我們可以求得評(píng)價(jià)后各因素的程度系數(shù)，對(duì)照等級(jí)賦值表，獲取的評(píng)價(jià)結(jié)果信息為：“Ⅰ”因素處于較好的程度，“Ⅱ”因素屬于一般，甚至偏差，“Ⅲ”因素很好?！阿颉币蛩卮嬖趩栴}，也可以說這就是該教師課堂教學(xué)的薄弱點(diǎn)，也是我們找尋的關(guān)鍵因素。發(fā)現(xiàn)課堂教學(xué)的主要問題在“Ⅱ”因素上，還可以用同樣的方法，按照學(xué)科特點(diǎn)及學(xué)生情況等將“Ⅱ”因素進(jìn)行分解，再發(fā)現(xiàn)更具體的問題。
關(guān)鍵詞: 醫(yī)學(xué)碩士;學(xué)位論文;數(shù)理統(tǒng)計(jì);調(diào)查
摘 要:目的 分析醫(yī)學(xué)碩士研究生學(xué)位論文中數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用情況. 方法 隨機(jī)抽取2000/2001年100位河南醫(yī)科大學(xué)應(yīng)屆醫(yī)學(xué)碩士學(xué)位論文初稿，對(duì)其中數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析. 結(jié)果 論文中采用單因素設(shè)計(jì)者占94.0%，多因素設(shè)計(jì)占6.0%，應(yīng)用正確率為96.6%;論文中使用經(jīng)典基本數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法為97.9%，統(tǒng)計(jì)學(xué)方法的正確應(yīng)用率為75.7%;應(yīng)用參數(shù)統(tǒng)計(jì)時(shí)出現(xiàn)的主要問題是未進(jìn)行適用條件判斷，而應(yīng)用非參數(shù)統(tǒng)計(jì)時(shí)出現(xiàn)的主要問題則是推斷結(jié)論有誤. 結(jié)論 應(yīng)加強(qiáng)碩士學(xué)位論文的數(shù)理統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)和審查工作.
Keywords:medical master graduates;thesis;statistics;in-vestigation
Abstract:AIM Analysis case of using statistical theory in the thesis of2000～2001master graduates.METHODS 100thesis of this year’s medical master graduates in Henan Medi-cal University were taken out randomly.Their theoretical scores and practical application of health statistics in their thesis were analyzed.RESULTS Master graduate has grasped the theory of health statistics preferably.The abso-lute majority，namely97.9%of the total students，have used the basic statistic method in their thesis，75.7percent could use statistic method correctly.The main problem arising in using parametric test is that they hadn’t judged the applying condition，while in non-parametric test is that the conclusion is wrong.CONCLUSION Ought to strengthen checkup health statistical in the thesis of master graduates.
0 引言
數(shù)理統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用正確與否是論文科學(xué)性的重要標(biāo)志.近年在醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)期刊（包括國內(nèi)著名的核心期刊）上發(fā)表的論著，數(shù)理統(tǒng)計(jì)方面還存在問題，甚至導(dǎo)出錯(cuò)誤的結(jié)論［1-4］ .數(shù)理統(tǒng)計(jì)作為一門應(yīng)用學(xué)科已成為醫(yī)學(xué)碩士研究生學(xué)位課程的主要內(nèi)容之一，越來越受到碩士研究生的重視.為了解醫(yī)學(xué)碩士生學(xué)位論文中數(shù)理統(tǒng)計(jì)的應(yīng)用情況，為課題的統(tǒng)計(jì)設(shè)計(jì)和論文審查提供科學(xué)依據(jù)，為教學(xué)改革提供參考，作者隨機(jī)抽取河南醫(yī)科大學(xué)應(yīng)屆碩士學(xué)位論文100篇，對(duì)其數(shù)理統(tǒng)計(jì)應(yīng)用情況進(jìn)行分析.
1 材料和方法
2000/2001年河南醫(yī)科大學(xué)共有醫(yī)學(xué)碩士研究畢業(yè)生222人，應(yīng)用隨機(jī)數(shù)表隨機(jī)抽取100名碩士研究生學(xué)位論文的初稿作為研究對(duì)象，對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)類型、使用的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法及使用的統(tǒng)計(jì)學(xué)工具，存在的問題等進(jìn)行調(diào)查.結(jié)果推斷利用SAS（6.12）統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)進(jìn)行分析.
2 結(jié)果
2.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)類型 碩士學(xué)位論文中采用單因素設(shè)計(jì)的比重較大，占94.0%，統(tǒng)計(jì)學(xué)設(shè)計(jì)正確率較高（Tab1）.
2.2 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 論文中使用經(jīng)典的基本統(tǒng)計(jì)學(xué)方法的占絕對(duì)多數(shù)，為97.9%（856/874），統(tǒng)計(jì)學(xué)方法的正確應(yīng)用率為75.7%，且不同的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法之間的正確應(yīng)用率存在著差別.應(yīng)用參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法者518次，應(yīng)用正確者357次，正確應(yīng)用率為68.9%;應(yīng)用非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法者346次，應(yīng)用正確者305次，正確應(yīng)用率為88.1%.對(duì)參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法的正確應(yīng)用率低于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法（χ2 =35.8，P
表1 碩士論文的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)類型及正確應(yīng)用情況 略
表2 論文中應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法分布及正確應(yīng)用情況 略
表3 獲取結(jié)果時(shí)使用的計(jì)算工具 略
2.3 數(shù)理統(tǒng)計(jì)問題 論文中存在的問題在參數(shù)統(tǒng)計(jì)與非參數(shù)統(tǒng)計(jì)中的構(gòu)成不同，應(yīng)用參數(shù)統(tǒng)計(jì)時(shí)出現(xiàn)的問題是未進(jìn)行使用條件判斷者159次，未正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法者9次，推斷結(jié)論有誤者19次;而應(yīng)用非參數(shù)統(tǒng)計(jì)時(shí)出現(xiàn)問題是未進(jìn)行使用條件判斷者8次，未正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法者14次，推斷結(jié)論有誤者21次（兩者相比χ2 =48.31，P
3 討論
在碩士研究生的基礎(chǔ)理論教學(xué)中，開設(shè)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的主要目的是為了指導(dǎo)研究生正確地應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)的原理與方法，解決醫(yī)學(xué)研究中如何科學(xué)地進(jìn)行科研資料的搜集、整理和分析推斷問題.傳統(tǒng)的經(jīng)典的和基本的統(tǒng)計(jì)學(xué)理論與方法仍然是當(dāng)前碩士研究生進(jìn) 行科研工作的統(tǒng)計(jì)學(xué)方面的主要工具.論文中采用的完全隨機(jī)、配對(duì)及配伍等單因素設(shè)計(jì)的比重較大占94.0%，多因素設(shè)計(jì)占的比重較少為6.0%，總的來說，其統(tǒng)計(jì)學(xué)設(shè)計(jì)的正確率是比較高的.說明學(xué)生對(duì)統(tǒng)計(jì)學(xué)設(shè)計(jì)理論比較重視并能正確應(yīng)用.論文中使用經(jīng)典的基本統(tǒng)計(jì)學(xué)方法占絕對(duì)多數(shù)為97.9%（856/874），主要為t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)、χ2 檢驗(yàn)及秩和檢驗(yàn)等，這與這些方法成熟、簡單明了且實(shí)用性極強(qiáng)有很大關(guān)系，而近些年來新發(fā)展的比較前沿的統(tǒng)計(jì)學(xué)分析方法［5-12］ ，由于對(duì)設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格，使用過程復(fù)雜，非專業(yè)人員在短時(shí)間內(nèi)難以掌握而實(shí)際應(yīng)用較少.這提示在今后的研究生教學(xué)過程中，除應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行基礎(chǔ)部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)外，還應(yīng)加強(qiáng)新的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和使用條件的教學(xué)力度.
論文中以基本的經(jīng)典的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法為主，但實(shí)際應(yīng)用時(shí)的正確應(yīng)用率僅為75.7%，且不同的統(tǒng)計(jì)學(xué)方法之間的正確應(yīng)用率存在著差別，對(duì)參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法的正確應(yīng)用率低于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法.經(jīng)進(jìn)一步分析，應(yīng)用參數(shù)統(tǒng)計(jì)時(shí)出現(xiàn)的主要問題是未進(jìn)行適用條件判斷，而應(yīng)用非參數(shù)統(tǒng)計(jì)時(shí)出現(xiàn)的主要問題則是推斷結(jié)論有誤.作為一門應(yīng)用學(xué)科，數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)有著其獨(dú)特的邏輯性，概念多、公式多且連貫性強(qiáng)，眾多的公式和分析方法既有聯(lián)系又有區(qū)別，同時(shí)有著嚴(yán)格的適用條件.傳統(tǒng)的教材編寫和教學(xué)重點(diǎn)是統(tǒng)計(jì)學(xué)方法的計(jì)算技巧，其結(jié)果容易將學(xué)生引導(dǎo)到僅注重學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法上，忽略了各種方法的適用條件和對(duì)資料的綜合分析.所以t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)等經(jīng)典的統(tǒng)計(jì)方法雖看似簡單，但要正確應(yīng)用到實(shí)際工作中，對(duì)學(xué)生來說仍有相當(dāng)難度.秩和檢驗(yàn)等非參數(shù)統(tǒng)計(jì)由于其適用條件較參數(shù)統(tǒng)計(jì)寬松，使得其正確應(yīng)用率高于參數(shù)檢驗(yàn)，而并非學(xué)生對(duì)非參數(shù)檢驗(yàn)掌握的比參數(shù)檢驗(yàn)更好.
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和統(tǒng)計(jì)軟件的完善與普及，各種復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)計(jì)算不必再用手工計(jì)算.本次研究表明大部分人（91.0%）通過應(yīng)用著名的統(tǒng)計(jì)分析軟件SPSS及SAS獲取結(jié)果，這些結(jié)果比手工計(jì)算的更準(zhǔn)確、更規(guī)范，所以各種統(tǒng)計(jì)方法的計(jì)算過程大可不必細(xì)致介紹，而要重點(diǎn)介紹各種數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法的使用條件，加強(qiáng)資料分析實(shí)踐，提高碩士生解決實(shí)際問題的能力.
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