時(shí)間：2023-09-19 16:13:42
序論：在您撰寫金融行業(yè)動(dòng)態(tài)分析時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
“當(dāng)夢(mèng)想變成了現(xiàn)實(shí)，你的奮斗目標(biāo)就會(huì)變得更高。紅麥未來的目標(biāo)，是讓新技術(shù)的價(jià)值最大化，借助新技術(shù)衍生出更完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。”
身為紅麥聚信（北京）軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱紅麥軟件）總裁，“80后”的屈偉無論是之前的工作還是現(xiàn)在的創(chuàng)業(yè)，都可以用“跨界”來形容。
原本水利系專業(yè)的屈偉，卻對(duì)水利專業(yè)毫無興趣，熱衷計(jì)算機(jī)的他，大學(xué)時(shí)期就喜歡鉆研新技術(shù)對(duì)生活、對(duì)社會(huì)的價(jià)值改變，以及由此創(chuàng)造出新的商業(yè)機(jī)會(huì)。在貓撲、搜狐任職期間，屈偉對(duì)互聯(lián)網(wǎng)有了更深刻的認(rèn)知?；ヂ?lián)網(wǎng)虛擬的世界，卻深刻改變并影響了現(xiàn)實(shí)世界。這個(gè)由大數(shù)據(jù)構(gòu)成，甚至主宰世界的虛擬網(wǎng)絡(luò)，是一座取之不盡的財(cái)富金礦。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)充滿創(chuàng)新基因的屈偉來說，他的創(chuàng)業(yè)注定無法與互聯(lián)網(wǎng)割裂。
每天都會(huì)有因互聯(lián)網(wǎng)誕生的企業(yè)，每天也都會(huì)有敗北于互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)。紅麥軟件借助互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)路徑，是基于對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的挖掘，滿足企業(yè)最基本的輿情信息監(jiān)測(cè)訴求。
創(chuàng)業(yè)靈感源于身邊的觸動(dòng)
“紅麥軟件主要為品牌企業(yè)、政府部門提供輿情監(jiān)測(cè)與分析服務(wù)。通過技術(shù)手段智能抓取互聯(lián)網(wǎng)信息，為用戶提供最及時(shí)、動(dòng)態(tài)的輿情數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析及咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)準(zhǔn)確掌握產(chǎn)品和市場(chǎng)情況，掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)動(dòng)態(tài)，了解網(wǎng)民口碑，為企業(yè)市場(chǎng)、營銷決策提供支持支撐服務(wù)，幫助政府部門快速發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件、重大事件，快速應(yīng)對(duì)，提高政府和企業(yè)的形象?！鼻鼈フf。
事實(shí)上，屈偉打造的紅麥軟件有其偶然性，更有其必然性。發(fā)生在屈偉身邊的偶然事件，對(duì)他產(chǎn)生了很大的觸動(dòng)。
2007年春節(jié)，屈偉和朋友聚會(huì)期間，朋友向他訴苦不迭。原來，朋友所在的企業(yè)被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在網(wǎng)上散布謠言惡意中傷。雖然事后企業(yè)和相關(guān)部門都進(jìn)行了澄清，但由于沒有第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并迅速處理，謠言擴(kuò)散很快，對(duì)企業(yè)形象造成了很大的影響，市場(chǎng)銷售也因此出現(xiàn)大幅下滑。
一次尋常聚會(huì)，給屈偉帶來了很大觸動(dòng)，甚至萌發(fā)了創(chuàng)業(yè)激情?！拔耶?dāng)時(shí)就在思考，如果能有一種軟件，可以幫助企業(yè)、政府不間斷地對(duì)互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并為他們建立預(yù)警機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)類似重大、負(fù)面、敏感的事情就自動(dòng)第一時(shí)間通知用戶，或許能為用戶提供最有利的應(yīng)對(duì)時(shí)機(jī)，避免事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。就好比建立一個(gè)火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)，在災(zāi)情剛剛萌芽的時(shí)間發(fā)現(xiàn)并預(yù)警，才能及時(shí)控制并把災(zāi)情損失降到最低。互聯(lián)網(wǎng)作為大數(shù)據(jù)平臺(tái)，其信息傳播具有非常規(guī)的速度、廣度和深度，如果能在這個(gè)平臺(tái)上深度挖掘，或許是一個(gè)不錯(cuò)的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)?！?/p>
由此，2008年3月，紅麥軟件問世。
從互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測(cè)軟件市場(chǎng)來看，紅麥軟件并非起步最早。和同行相比，紅麥軟件的優(yōu)勢(shì)主要在于對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息數(shù)據(jù)背后的深度挖掘，以及為客戶提供專業(yè)、實(shí)用的研究報(bào)告。
一家國有金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人曾對(duì)記者表示，紅麥軟件并非僅僅是提供軟件系統(tǒng)，著這只是最基礎(chǔ)的服務(wù)。通過對(duì)監(jiān)測(cè)到的信息進(jìn)行深度挖掘，紅麥軟件為用戶提供政策動(dòng)向分析、行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、競(jìng)品動(dòng)態(tài)分析、市場(chǎng)傳播效果監(jiān)測(cè)及傳播策略咨詢等服務(wù)，這些才是最有價(jià)值的，也是其他同行目前不具備的。
我們有一場(chǎng)約定而不是賭局
大數(shù)據(jù)，已成為2013年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出現(xiàn)頻率最多的關(guān)鍵詞。
大數(shù)據(jù)改變的商業(yè)模式，以及大數(shù)據(jù)引發(fā)未來的商業(yè)猜想，似乎能預(yù)見未來。專注于為品牌企業(yè)、政府部門提供輿情監(jiān)測(cè)和咨詢服務(wù)，是紅麥軟件的生存法則。
紅麥軟件輿情監(jiān)控系統(tǒng)是將搜索引擎和中文信息處理技術(shù)應(yīng)用在企業(yè)輿論情報(bào)服務(wù)的一次創(chuàng)新。系統(tǒng)利用獨(dú)有的爬蟲技術(shù)，根據(jù)用戶預(yù)訂的監(jiān)控關(guān)鍵詞在15分鐘以內(nèi)發(fā)現(xiàn)15萬個(gè)重點(diǎn)新聞、論壇、博客等網(wǎng)站里的輿情信息，并對(duì)重要的輿情信息及時(shí)報(bào)警。
“我們的目標(biāo)并不虛幻與宏大，而是必須務(wù)實(shí)。和其他行業(yè)軟件相比，輿情監(jiān)測(cè)軟件比較特殊，由于是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息進(jìn)行采集和分析處理，對(duì)自然語言的分析處理、情感判斷就顯得尤為重要，其操作具有很強(qiáng)的專業(yè)性。經(jīng)過5年多的發(fā)展，我們的自然語言處理技術(shù)、中文分詞技術(shù)和情感判斷系統(tǒng)已臻于成熟。我們的技術(shù)和系統(tǒng)具有完全獨(dú)立自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因此我們和自己有一場(chǎng)約定，就是要設(shè)立未來3～5年的目標(biāo)，把目標(biāo)當(dāng)成一場(chǎng)馬拉松賽，要跟自己賽跑。這不是一場(chǎng)賭局，而是我們能看到的未來的愿景，很多企業(yè)愿意和我們共同參與這場(chǎng)馬拉松?！鼻鼈フf。
紅麥軟件有著典型“80后”的思維方式與創(chuàng)業(yè)路徑：他們致力于關(guān)注身邊的事情，在創(chuàng)業(yè)的過程中敞開心胸與企業(yè)共同做大；他們?cè)诖髷?shù)據(jù)中挖掘價(jià)值，他們思維活躍卻做事專注。
創(chuàng)業(yè)是一場(chǎng)約定。在約定中屈偉左手托起了大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過智能監(jiān)測(cè)，將輿情市場(chǎng)的大數(shù)據(jù)做到了極致；右手祭起了技術(shù)創(chuàng)新的大旗，在和市場(chǎng)的較量中，紅麥軟件要用技術(shù)跑贏市場(chǎng)，要用專業(yè)贏得信任。
專業(yè)是一種信任，是一種態(tài)度。紅麥軟件通過利用中文分詞技術(shù)、自然語言處理技術(shù)、中文信息處理技術(shù)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息進(jìn)行垃圾過濾、去重、相似性聚類、情感分析、提取摘要、自動(dòng)聚類、自動(dòng)分析熱點(diǎn)等處理，輔助專業(yè)的分析師編制完成詳細(xì)的輿情分析報(bào)告。
摘 要 科學(xué)的實(shí)施信貸退出是商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力、保證信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展的重要手段。本文從企業(yè)和產(chǎn)品生命周期角度，分析信貸退出時(shí)機(jī)，信貸退出策略采取多元化方式，實(shí)現(xiàn)信貸資產(chǎn)退出的“軟著陸”。
關(guān)鍵詞 生命周期理論 信貸退出時(shí)機(jī) 信貸退出策略
一、信貸退出的定義
目前理論界對(duì)銀行信貸退出并沒有給出準(zhǔn)確的含義，我國較早對(duì)商業(yè)銀行信貸退出問題給予關(guān)注的是中國城市金融學(xué)會(huì)專題課題組（2002），認(rèn)為信貸退出指從那些不符合貸款投放標(biāo)準(zhǔn)的客戶中部分或全部收回貸款甚至清戶，從而實(shí)現(xiàn)信貸資源最佳配置的各種行為活動(dòng)。有些學(xué)者提出信貸退出包括被動(dòng)信貸退出和主動(dòng)信貸退出。被動(dòng)信貸退出指企業(yè)通過其他融資渠道得到資金或自身資金需求減少而主動(dòng)歸還銀行的貸款。主動(dòng)信貸退出指銀行有計(jì)劃的決定對(duì)目標(biāo)客戶不投放貸款或由于客戶信用狀況發(fā)生變化而主動(dòng)要求其歸還銀行貸款的行為。由于被動(dòng)型信貸不由銀行所控制且不會(huì)影響銀行信貸資產(chǎn)的安全，所以本文的重點(diǎn)放在銀行如何實(shí)施主動(dòng)信貸退出。
二、信貸退出時(shí)機(jī)的選擇
信貸退出時(shí)機(jī)是信貸退出成功與否的關(guān)鍵，最佳時(shí)機(jī)應(yīng)是確保既不錯(cuò)失商機(jī)使收益達(dá)到最大化最終又能全身而退。
在宏觀方面，分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)以及可能的政策調(diào)控手段和帶來的后果。在經(jīng)濟(jì)走勢(shì)方面，當(dāng)經(jīng)濟(jì)陷入低谷時(shí)，可能導(dǎo)致受經(jīng)濟(jì)周期影響大的行業(yè)整體資金運(yùn)轉(zhuǎn)不暢，信貸風(fēng)險(xiǎn)慢慢暴露，銀行越早判斷，則越主動(dòng)。隨著國家對(duì)綠色GDP的不斷重視，環(huán)保部門將對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響的企業(yè)查處重罰甚至關(guān)閉。因此，要密切跟蹤國家綠色產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，對(duì)不符合條件的堅(jiān)決退出。
在微觀方面，準(zhǔn)確把握企業(yè)生命周期，判斷企業(yè)所處的生命周期。最佳退出時(shí)機(jī)應(yīng)是企業(yè)成熟期和衰退期的拐點(diǎn)，在成熟期進(jìn)行信貸退出，這一時(shí)期企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好，容易從其他渠道獲得融資，退出成本小。依靠生命周期理論并不意味完全依賴于它，無論企業(yè)在生命周期哪個(gè)階段，銀行只要意識(shí)到授信風(fēng)險(xiǎn)的增大，預(yù)測(cè)到授信損失將無法避免或無力挽回，就要果斷退出對(duì)企業(yè)的授信。同時(shí)，企業(yè)在進(jìn)入衰退時(shí)期過程中，也很有可能由于利好消息或新產(chǎn)品研發(fā)成功由衰退期轉(zhuǎn)入另一個(gè)成長期，開始新的企業(yè)周期。因此應(yīng)時(shí)刻觀察企業(yè)下一步的發(fā)展方向，動(dòng)態(tài)研究企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)而判斷企業(yè)信用狀況。
為企業(yè)的成熟期， 以后就是企業(yè)的衰退期，銀行信貸退出的最佳時(shí)機(jī)為C點(diǎn)，在C點(diǎn)之前企業(yè)正處于正常的生產(chǎn)經(jīng)營階段，若此時(shí)退出，不僅減少信貸收入和相關(guān)中間業(yè)務(wù)收入，還會(huì)惡化銀企間關(guān)系。在C點(diǎn)之后企業(yè)進(jìn)入衰退期，財(cái)務(wù)指標(biāo)惡化，信貸成功退出的可能性低，如果強(qiáng)行抽離資金，則會(huì)加速企業(yè)破產(chǎn)，銀行信貸資金也會(huì)出現(xiàn)更大的損失。在C點(diǎn)則不同，企業(yè)正常經(jīng)營且有一定的融資能力，信貸成功退出的可能性很大。
與企業(yè)生命周期一樣，企業(yè)的產(chǎn)品也有從研制生產(chǎn)到旺盛、衰退的周期運(yùn)動(dòng)過程。對(duì)于不屬于退出企業(yè)生產(chǎn)的處于衰退期的產(chǎn)品，商行應(yīng)適時(shí)主動(dòng)退出，對(duì)于生命周期下降過程中的企業(yè)，無論其產(chǎn)品生命周期處在什么階段，銀行也應(yīng)及時(shí)退出。
三、信貸退出策略
傳統(tǒng)貸款退出采取以下三種方式：一是對(duì)貸款企業(yè)不再增發(fā)貸款，二是對(duì)確定退出的企業(yè)只收不貸，三是全額清收企業(yè)貸款。但單獨(dú)實(shí)施傳統(tǒng)退出手段，很有可能迫使部分企業(yè)出現(xiàn)違約或直接破產(chǎn)倒閉，不僅達(dá)不到信貸退出，而且導(dǎo)致銀行利益受損。
（一）實(shí)施“軟投入”
在立足信貸退出的基礎(chǔ)上，加大對(duì)客戶“軟投入”的力度，即在不投入信貸資金的情況下，利用各種服務(wù)功能，與其他業(yè)務(wù)品種相結(jié)合，通過債務(wù)重組、拍賣、貸款置換等方式開辟新的退出渠道。
（二）以進(jìn)代退，即以新發(fā)放貸款來盤活、收回老貸款
一是對(duì)貸款逾期、企業(yè)效益尚可、產(chǎn)品有市場(chǎng)、有足夠抵押財(cái)產(chǎn)且貸款用于正常經(jīng)營周轉(zhuǎn)的企業(yè)，銀行可采取再注入新貸款，實(shí)行封閉運(yùn)行，幫助企業(yè)渡過暫時(shí)的難關(guān)后，再實(shí)施新老貸款一起退出。由于該方式容易被企業(yè)“綁架”，一定要審慎，防止越陷越深。
二是對(duì)于新產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)，基礎(chǔ)管理較好但暫時(shí)財(cái)務(wù)困難的企業(yè)，可以通過支持產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)換代或轉(zhuǎn)產(chǎn)新產(chǎn)品，扶持企業(yè)進(jìn)入第二周期，增強(qiáng)自身造血功能，為后期的全面退出打下良好的基礎(chǔ)。但要避免產(chǎn)生貸款的過度進(jìn)入現(xiàn)象。由于新產(chǎn)品面臨的不確定性大，對(duì)這種退出方式使用必須慎之又慎。
（三）實(shí)施“有序退出”策略
商業(yè)銀行必須講究科學(xué)計(jì)劃，分期分批，穩(wěn)步推進(jìn)，分類治理。對(duì)國家禁止投產(chǎn)或明令禁止的項(xiàng)目，拒絕發(fā)放新的貸款，對(duì)于存量貸款要采取有效措施，分析并確定某一特定行業(yè)所處周期，制定出與行業(yè)及經(jīng)濟(jì)周期相適應(yīng)的信貸標(biāo)準(zhǔn)。
（四）建立“關(guān)系轉(zhuǎn)化”策略
銀行應(yīng)主動(dòng)改變傳統(tǒng)信貸關(guān)系，對(duì)于信貸資產(chǎn)，應(yīng)避免退出某一企業(yè)、項(xiàng)目時(shí)給其他企業(yè)、項(xiàng)目造成信用危機(jī)，要堅(jiān)持“一企一策”，最大限度地維系現(xiàn)有的社會(huì)信用關(guān)系，為構(gòu)建新一輪銀企關(guān)系埋下“伏筆”打好基礎(chǔ)。
具體到我國銀行業(yè)，首先要樹立信貸退出理念，完善信貸退出判斷準(zhǔn)則，建立現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r，加強(qiáng)行業(yè)動(dòng)態(tài)分析，制定相應(yīng)的信貸進(jìn)退政策，建立信貸退出考核辦法，合理選擇信貸退出通道，從而實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效的信貸退出。
參考文獻(xiàn)：
[1]中國城市金融學(xué)會(huì)專題課題組.工商銀行貸款退出與貸款進(jìn)入的策略探討.金融論壇.2002(7).
[關(guān)鍵詞]OEM 企業(yè)升級(jí) 影響因素 升級(jí)路徑 升級(jí)效果
[中圖分類號(hào)]F270 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]1000－7325(2010)01－0063－07
一、問題提出
中國是一個(gè)外貿(mào)大國，改革開放30年來，加工貿(mào)易一直在我國，特別是沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。2007年，我國加工貿(mào)易額達(dá)到9860.5億美元，占對(duì)外貿(mào)易總額的45.3％。而三來一補(bǔ)、加工訂貨等加工貿(mào)易多以O(shè)EM的方式進(jìn)行。OEM是original equipment manufacturing(直譯為“原始設(shè)備制造”)或original equipment manufacturer(直譯為“原始設(shè)備制造商”)的簡(jiǎn)稱，也叫“貼牌生產(chǎn)”或“代工生產(chǎn)”。那些接受委托進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)也簡(jiǎn)稱為OEM企業(yè)。目前國內(nèi)有多個(gè)產(chǎn)業(yè)都已經(jīng)開展了國際OEM，為國際知名企業(yè)進(jìn)行代工生產(chǎn)，范圍涵蓋家具、服裝、紡織、玩具、日化、家電、IT等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)或高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)。應(yīng)當(dāng)看到，OEM的產(chǎn)值在我國經(jīng)濟(jì)總量中的比重很大，但是其業(yè)務(wù)活動(dòng)的增值較低。以廣東經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況為例，在高新技術(shù)出口產(chǎn)品中，70％以上的產(chǎn)品為國外或港臺(tái)地區(qū)在粵企業(yè)生產(chǎn)，關(guān)鍵核心技術(shù)和設(shè)備如CPU、集成電路、通用軟件等主要依賴進(jìn)口，大部分制造業(yè)仍屬中低技術(shù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。由于沒有品牌，OEM企業(yè)只能依靠低廉的勞動(dòng)力賺取微薄的利潤，最典型的例子是我國生產(chǎn)出口到美國的芭比娃娃，市場(chǎng)零售價(jià)高達(dá)9.9美元，生產(chǎn)企業(yè)僅分得0.35美元加工費(fèi)。
由于天生對(duì)外界具有較強(qiáng)的依賴性，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，加之技術(shù)含量較低、利潤空間狹窄、產(chǎn)品附加值低，一些OEM企業(yè)在微薄的利潤中艱難生存。而始于2007年底的金融危機(jī)更是加劇了我國OEM企業(yè)升級(jí)的壓力，一批企業(yè)應(yīng)聲而倒，大量員工失業(yè)，全球價(jià)值鏈低端的OEM企業(yè)在面臨外部環(huán)境動(dòng)蕩時(shí)所表現(xiàn)出來的低風(fēng)險(xiǎn)承受力令人堪憂。然而有些轉(zhuǎn)型升級(jí)成功的企業(yè)提前做好了準(zhǔn)備，走在同類企業(yè)的前列，因而能夠在危機(jī)中生存下來，甚至逆勢(shì)成長。
OEM企業(yè)在實(shí)現(xiàn)了一定的資本和技術(shù)積累后，其升級(jí)發(fā)展會(huì)受到哪些因素的影響，將選擇何種路徑及產(chǎn)生怎么樣的效果都成為眾多學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)。特別是對(duì)于傳統(tǒng)制造業(yè)的但由于受到研究角度的限制，學(xué)術(shù)界對(duì)于企業(yè)升級(jí)的研究往往局限于企業(yè)升級(jí)的某一方面，而忽略企業(yè)升級(jí)內(nèi)部作用的過程。因此，本文試圖將OEM企業(yè)升級(jí)的動(dòng)因、戰(zhàn)略及效果相結(jié)合，進(jìn)行整體考量，提出OEM企業(yè)升級(jí)的影響因素、戰(zhàn)略與效果的動(dòng)態(tài)分析框架，并選取了傳統(tǒng)制造行業(yè)中的典型代表――家具業(yè)作為研究對(duì)象，運(yùn)用此框架進(jìn)行分析，探討OEM企業(yè)升級(jí)的動(dòng)態(tài)規(guī)律。
二、OEM企業(yè)升級(jí)的文獻(xiàn)綜述
(一)關(guān)于OEM企業(yè)升級(jí)影響因素的研究
企業(yè)升級(jí)是一個(gè)企業(yè)或經(jīng)濟(jì)體提高邁向更具獲利能力的資本和技術(shù)密集型經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的能力過程。而企業(yè)創(chuàng)新能力演進(jìn)的三個(gè)關(guān)鍵階段分別代表價(jià)值鏈上的“制造”、“研發(fā)”和“銷售(品牌)”環(huán)節(jié)，因此企業(yè)升級(jí)可以看作是企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升的過程，影晌企業(yè)自主創(chuàng)新能力的顯著因素同樣會(huì)對(duì)企業(yè)的升級(jí)表現(xiàn)出顯著的影響。目前研究OEM企業(yè)創(chuàng)新能力影響因素的文獻(xiàn)較為豐富，主要是從外部影響因素和內(nèi)部動(dòng)因進(jìn)行分析。
從外部影響因素來看，隨著新興地區(qū)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，原料價(jià)格和當(dāng)?shù)貑T工的工資水平也將會(huì)大大提高，低端制造的弊端就開始顯現(xiàn)出來，跨國公司可能像當(dāng)初從東南亞移向中國大陸一樣將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到別的發(fā)展中國家，如果那時(shí)再尋求升級(jí)將為時(shí)已晚，所以環(huán)境的變化使我國OEM企業(yè)面臨升級(jí)的巨大壓力。此外，政府的推動(dòng)作用也是企業(yè)升級(jí)的一個(gè)重要影響因素。
從影響企業(yè)升級(jí)的內(nèi)在動(dòng)因的角度來看，與合作企業(yè)的良好關(guān)系有利于低端制造的企業(yè)“干中學(xué)”和“用中學(xué)”的開展。原長弘等(2008)運(yùn)用數(shù)理分析，建立貼牌企業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新還是繼續(xù)貼牌的決策模型，并通過不同選擇的收益對(duì)比，發(fā)現(xiàn)“干中學(xué)效應(yīng)”對(duì)貼牌企業(yè)的戰(zhàn)略選擇有重大影響，組織的學(xué)習(xí)能力建設(shè)比單純的資金積累、規(guī)模擴(kuò)大更具有戰(zhàn)略意義。毛蘊(yùn)詩、莫偉杰(2007)在對(duì)文獻(xiàn)回顧的基礎(chǔ)上，總結(jié)出企業(yè)升級(jí)的內(nèi)部動(dòng)因包括企業(yè)家精神與品牌意識(shí)、關(guān)鍵資源、關(guān)鍵能力與合作企業(yè)的關(guān)系等。
(二)關(guān)于OEM企業(yè)升級(jí)路徑的研究
對(duì)于許多新興工業(yè)國家(地區(qū))的企業(yè)來講，實(shí)現(xiàn)升級(jí)的路徑是由簡(jiǎn)單的委托代工制造(OEM)到研發(fā)設(shè)計(jì)(ODM)，并最終建立自主品牌(OBM)，但對(duì)于每個(gè)企業(yè)個(gè)體來說，在進(jìn)行實(shí)際的創(chuàng)新和升級(jí)過程中，又會(huì)根據(jù)企業(yè)的具體情況而采取不同的操作策略。Hobday(1995)對(duì)從OEM到ODM再到OBM的轉(zhuǎn)換進(jìn)行了全面的分析，發(fā)現(xiàn)從OEM轉(zhuǎn)向ODM的證據(jù)比從ODM轉(zhuǎn)向OBM轉(zhuǎn)換的證據(jù)更多。Lee和Chen(1998)認(rèn)為，在激烈霓爭(zhēng)環(huán)境下，自主品牌和代工同時(shí)并舉司以分享產(chǎn)能和降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力，完全集中于某種業(yè)務(wù)活動(dòng)不會(huì)好于OEM／ODM／OBM模式同時(shí)并行的業(yè)務(wù)活動(dòng)。
運(yùn)用外包理論進(jìn)行分析也是研究OEM企業(yè)升級(jí)的重要角度。Bair和Gereffi(2001)根據(jù)外包體系中供應(yīng)商的技術(shù)水平和產(chǎn)品附加值的不同，將外包分為幾個(gè)層次：OEM、ODM、DMS(Design＆Manu-facturing Service，設(shè)計(jì)、制造、售后服務(wù))、EMS(Engineering&Manufacturing Service，工程、制造、服務(wù))等。Sturgeon和Lee(2001)指出價(jià)值鏈模塊化系統(tǒng)所帶來的制造業(yè)重組已經(jīng)深深嵌入到全球化過程中。在合同制造商能力不斷強(qiáng)化的過程中，主導(dǎo)廠商外包的預(yù)期也進(jìn)一步增強(qiáng)，形成了合同制造商和主導(dǎo)廠商的共同成長與演化。合同制造商也逐漸從OEM、ODM向DMS和EMS等高級(jí)形態(tài)演進(jìn)。陳宏輝、羅興(2008)認(rèn)為，雖然“創(chuàng)牌”是眾多企業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)，但“貼牌”戰(zhàn)略是當(dāng)前我國許多制造型企業(yè)基于其核心能力構(gòu)成狀況的理性選擇，不斷推進(jìn)企業(yè)從單純的OEM、ODM模式向DMS、EMS和OBM模式轉(zhuǎn)化。才會(huì)促進(jìn)我國制造型企業(yè)持續(xù)增長。王海燕、周元(2007)認(rèn)為，可由“傳統(tǒng)貼牌”過渡到“新型貼牌”，并逐步形成自有品牌，新興貼牌是在生產(chǎn)過程中所使用的技術(shù)擁有部分或全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)。一些學(xué)者通過對(duì)臺(tái)灣企業(yè)升級(jí)過程進(jìn)行研究，基于垂直整合的高級(jí)代工幫助臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)升級(jí)。毛蘊(yùn)詩、吳瑤(2009)總結(jié)了企業(yè)升級(jí)的7種路徑，分別為替代跨國公司產(chǎn)品，技術(shù)跨越，技術(shù)累積，多重技術(shù)領(lǐng)域的嫁接，OEM-ODM-OBM，以產(chǎn)業(yè)集群、園區(qū)為載體等。㈣呂宏芬和余
向平(2006)提出了比較完整的我國OEM企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的路徑，如向ODM、OBM轉(zhuǎn)型，反向OEM，或者多元化拓展，一體化向上游拓展等。朱海靜、陳圻和蔣淚波(2006)認(rèn)為，OEM企業(yè)升級(jí)有以下三種途徑：一是走技術(shù)路線，即從OEM轉(zhuǎn)型到ODM，甚至DMS、EMS等高級(jí)形態(tài)；二是走品牌路線，即從OEM與ODM相結(jié)合轉(zhuǎn)型到OBM，或直接從OEM轉(zhuǎn)型到OBM；三是基于技術(shù)關(guān)聯(lián)性的OEM多元化，進(jìn)入更具增值潛力的行業(yè)。但從技術(shù)升級(jí)的角度來看，OBM并不是企業(yè)升級(jí)的終點(diǎn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的更高階段。成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，可以通過授權(quán)與其他公司結(jié)成聯(lián)盟，從而進(jìn)一步獲取附加價(jià)值和提高市場(chǎng)占有率，或通過拒絕授權(quán)或調(diào)整授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)來排擠競(jìng)爭(zhēng)廠商。因此，成為產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)在自主創(chuàng)新中獲得先機(jī)，因?yàn)檫@些公司在自己標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上開發(fā)的產(chǎn)品通常更具有優(yōu)勢(shì)。舊綜上所述，企業(yè)升級(jí)路徑可以歸納為：從OEM到ODM、EMS、DMS的代工升級(jí)，品牌建立層面的OEM-OBM-標(biāo)準(zhǔn)或OEM／ODM／OBM的混合模式以及進(jìn)入新行業(yè)、新市場(chǎng)的OEM、反向OEM等。然而這些對(duì)企業(yè)升級(jí)路徑的研究并未指出企業(yè)應(yīng)當(dāng)參考何種因素來選擇適合自身的升級(jí)路徑。
(三)關(guān)于OEM企業(yè)升級(jí)效果的研究
現(xiàn)有文獻(xiàn)對(duì)OEM企業(yè)升級(jí)效果的研究主要是從核心競(jìng)爭(zhēng)力、動(dòng)態(tài)能力和全球價(jià)值鏈的角度出發(fā)進(jìn)行研究。從核心競(jìng)爭(zhēng)力的角度研究企業(yè)升級(jí)，一是關(guān)注企業(yè)所具備的而其他企業(yè)難以復(fù)制的、為最終消費(fèi)者提供所需要價(jià)值的能力，具有適用性、價(jià)值型和難以模仿性；二是關(guān)注動(dòng)態(tài)能力的研究。動(dòng)態(tài)能力是指企業(yè)組織長期形成的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、變化、變革的能力，強(qiáng)調(diào)企業(yè)必須努力應(yīng)對(duì)不斷變化的環(huán)境，更新發(fā)展自己的能力，而提高和更新能力的方法主要是通過技能的獲取、知識(shí)和訣竅的管理、學(xué)習(xí)，通過動(dòng)態(tài)能力的發(fā)展實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級(jí)。
而全球價(jià)值鏈(GVC)的分析更多的考慮了企業(yè)所處的環(huán)境以及企業(yè)與企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)，是在全球網(wǎng)絡(luò)的視角下，研究國際分工、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和企業(yè)升級(jí)問題的理論，也是目前國外學(xué)者研究企業(yè)升級(jí)的主要理論依據(jù)。Humphrey和Schmkz(2000、2002)從價(jià)值鏈的角度出發(fā)，明確了企業(yè)升級(jí)的四種模式：(1)工藝流程升級(jí)(process upgradin曲，通過對(duì)生產(chǎn)體系進(jìn)行重組，更有效率地將投入轉(zhuǎn)化為產(chǎn)出，從而實(shí)現(xiàn)工藝流程升級(jí)；(2)產(chǎn)品升級(jí)(product upgradin曲，引進(jìn)更先進(jìn)的生產(chǎn)線，比對(duì)手更快地推出新產(chǎn)品或改進(jìn)老產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加值；(3)功能升級(jí)(functional upgradin曲，獲取新功能或放棄現(xiàn)存的功能，比如從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向設(shè)計(jì)和營銷等利潤豐厚的環(huán)節(jié)跨越，從OEM到ODM再到OBM的轉(zhuǎn)換常常被視為功能升級(jí)的路線；(4)跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)(inter-seetoral upgrading)，也就是說企業(yè)將用于一種產(chǎn)業(yè)的專門知識(shí)應(yīng)用于另一種產(chǎn)業(yè)，這是一種在東亞地區(qū)普遍存在的升級(jí)方式。Kaplinsky和Morris(2001)也認(rèn)可了這四種產(chǎn)業(yè)升級(jí)類型的劃分，他們通過實(shí)例研究發(fā)現(xiàn)，很多產(chǎn)業(yè)在升級(jí)過程中表現(xiàn)出一種相近的階梯式發(fā)展路線，認(rèn)為在一般情況下，企業(yè)升級(jí)是從工藝流程升級(jí)開始，然后逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)和功能升級(jí)，最終到價(jià)值鏈的升級(jí)，不過中間也有跨越、甚至是倒退的情況。
三、OEM企業(yè)升級(jí)的影響因素、路徑、效果的關(guān)系及動(dòng)態(tài)分析框架
到目前為止，國外對(duì)OEM企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的研究尚未形成一個(gè)獨(dú)立的體系，且側(cè)重于研究OEM企業(yè)成長的一般軌跡。相對(duì)國外學(xué)者而言，我國學(xué)者對(duì)OEM企業(yè)升級(jí)的研究起步較晚，但表現(xiàn)出極大的關(guān)注和熱情，這也與我國OEM企業(yè)生存發(fā)展現(xiàn)狀有關(guān)。我國珠三角、長三角地區(qū)的OEM企業(yè)既是推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，又成為制約產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要因素，這些都為國內(nèi)學(xué)者研究OEM企業(yè)升級(jí)提供了充足的動(dòng)力和豐富的素材。影響因素、路徑以及效果是研究企業(yè)升級(jí)的重要問題，但在學(xué)術(shù)研究中往往將這三者獨(dú)立進(jìn)行討論，而較少考慮相互之間的作用和影響，其應(yīng)用價(jià)值也受到局限。企業(yè)升級(jí)是一個(gè)持續(xù)的、變化的動(dòng)態(tài)過程：內(nèi)外部影響因素作用于企業(yè)升級(jí)路徑，升級(jí)路徑選擇影響企業(yè)的升級(jí)效果，升級(jí)效果又將反作用于影響因素，從而影響整個(gè)后續(xù)過程，開始下一次升級(jí)。這一循環(huán)的作用過程的研究對(duì)企業(yè)升級(jí)具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和實(shí)踐指導(dǎo)價(jià)值，而相關(guān)學(xué)者對(duì)此方面的研究卻較為缺乏。本文根據(jù)上述的文獻(xiàn)回顧和分析，以影響因素、戰(zhàn)略和效果作為重要的維度，概括出企業(yè)升級(jí)的動(dòng)態(tài)分析框架，如圖1所示。
對(duì)以上分析框架的解釋如下。
(一)OEM企業(yè)升級(jí)受到內(nèi)外部因素的影響，且內(nèi)部因素是企業(yè)選擇升級(jí)路徑的首要參考
外部因素主要是指競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和政府推動(dòng)作用等，內(nèi)部因素則包括企業(yè)的關(guān)鍵資源、關(guān)鍵能力等，特別是企業(yè)家精神與品牌意識(shí)。對(duì)影響因素的研究，現(xiàn)有理論多是從近期外部環(huán)境變化的角度分析企業(yè)所面臨的困境，而忽略了企業(yè)自身的對(duì)升級(jí)的愿望及其所擁有的內(nèi)部資源與能力。面對(duì)急劇變化的世界經(jīng)濟(jì)局勢(shì)，擺在中國企業(yè)面前的只有三條路：第一種就是轉(zhuǎn)移陣地，即企業(yè)把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本更低的地區(qū)去，利用成本優(yōu)勢(shì)來獲取利潤，在我國的臺(tái)灣地區(qū)很多企業(yè)選擇這種方式，將制造工廠遷移到人工成本更低的大陸地區(qū)；第二種是企業(yè)升級(jí)，這不僅包括企業(yè)產(chǎn)品的升級(jí)換代，以獲得更高的產(chǎn)品附加值，也包括企業(yè)向價(jià)值鏈兩端延伸的升級(jí)，即從單純制造移向上游的研發(fā)和下游的品牌推廣：第三個(gè)選擇是維持現(xiàn)狀并最終被市場(chǎng)所淘汰。所以企業(yè)升級(jí)是一個(gè)長期積累而形成的，僅僅是外部環(huán)境的觸發(fā)并不足以促使企業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級(jí)還需要企業(yè)內(nèi)部具備相應(yīng)升級(jí)的條件，因此從內(nèi)外部因素的角度考量企業(yè)升級(jí)是有必要的，且內(nèi)部因素是企業(yè)作出升級(jí)路徑選擇的首要參考。
(二)OEM企業(yè)的多種升級(jí)路徑可同時(shí)存在或跨越，且不同升級(jí)路徑對(duì)企業(yè)內(nèi)部資源與能力的要求不同
國內(nèi)學(xué)者以長三角和珠三角企業(yè)為研究對(duì)象，討論了企業(yè)升級(jí)的多種途徑。國外學(xué)者將企業(yè)升級(jí)的路徑概括為工藝流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)與跨行業(yè)升級(jí)。具體來說，從代工升級(jí)的角度上看，OEM企業(yè)通過提高企業(yè)的技術(shù)實(shí)力，從單純的制造階段(OEM)轉(zhuǎn)移到設(shè)計(jì)階段(ODM)，并將服務(wù)納入代工的范疇，升級(jí)到EMS或DMS，獲取更高的附加價(jià)值，如我國臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)。在這個(gè)階段企業(yè)需要具備較先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)計(jì)、開發(fā)實(shí)力，在企業(yè)升級(jí)的初期，企業(yè)家的推動(dòng)也發(fā)揮著重要的作用。從品牌建設(shè)的角度來看，企業(yè)通過早期OEM實(shí)現(xiàn)資金和技術(shù)的積累，開始從事ODM，并在此過程中了解市場(chǎng)環(huán)境，提高知名度，最終實(shí)現(xiàn)自主品牌，或是由于品牌的強(qiáng)烈訴求，一些企業(yè)則跨越了ODM階段，直接進(jìn)入OBM，并通過提高產(chǎn)品的知名度，打造國家乃至世界的標(biāo)準(zhǔn)，占領(lǐng)全球競(jìng)爭(zhēng)的制高地。這一階段需要企業(yè)掌握關(guān)鍵核心技術(shù)(包括研發(fā)、營銷、生產(chǎn)等)和品牌。從OEM多元化的角度來看，OEM企業(yè)可以通過進(jìn)入其他更具潛力的行業(yè)，生產(chǎn)出新產(chǎn)品，提供新服務(wù)，乃至創(chuàng)造出新的
市場(chǎng)，或是通過反向OEM提高企業(yè)實(shí)力。反向OEM是指有較強(qiáng)實(shí)力的OEM廠商收購?fù)鈬蟹焦?，并繼續(xù)為其做代工生產(chǎn)，從而利用委托方原有的銷售網(wǎng)絡(luò)、分銷渠道或品牌，提高自身國際競(jìng)爭(zhēng)力的一種方式，如臺(tái)升國際集團(tuán)和萬向集團(tuán)等。這一階段除了需要企業(yè)擁有較強(qiáng)的資金和生產(chǎn)實(shí)力外，也對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略靈活性和企業(yè)家的戰(zhàn)略眼光提出了較高的要求。OEM在選擇升級(jí)的過程中可以同時(shí)采取多種路徑，或是跨越升級(jí)的某些環(huán)節(jié)直接進(jìn)入到較高的階段。
(三)OEM企業(yè)的升級(jí)效果受到企業(yè)升級(jí)路徑的影響
從GVC的角度來看，衡量企業(yè)升級(jí)效果的指標(biāo)分別是過程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)。升級(jí)層次依次提高。企業(yè)選擇不同的升級(jí)路徑以及處于不同的升級(jí)階段都將對(duì)企業(yè)的升級(jí)效果產(chǎn)生影響：工藝流程和產(chǎn)品升級(jí)中，企業(yè)所實(shí)現(xiàn)的主要是基于生產(chǎn)的核心能力的提升；功能升級(jí)中，實(shí)現(xiàn)提升的主要是基于研發(fā)設(shè)計(jì)和營銷的核心能力；而在跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)中，則可實(shí)現(xiàn)上述能力的提升。
(四)OEM企業(yè)的升級(jí)效果影響企業(yè)的關(guān)鍵資源與能力，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)的下一次升級(jí)
OEM企業(yè)在升級(jí)中所獲取的關(guān)鍵資源與能力，是從研發(fā)、營銷、生產(chǎn)等方面對(duì)企業(yè)核心能力的提升，也將通過企業(yè)的內(nèi)部因素作用于企業(yè)的下一次升級(jí)。如企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的提高將會(huì)影響企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，并促使企業(yè)在形成品牌之后朝向全球標(biāo)準(zhǔn)的方向發(fā)展。
在企業(yè)升級(jí)的動(dòng)態(tài)分析框架中可以看出，影響企業(yè)升級(jí)的內(nèi)部因素和外部因素會(huì)對(duì)企業(yè)路徑選擇產(chǎn)生影響，升級(jí)路徑的不同將帶來不同的企業(yè)升級(jí)效果，企業(yè)升級(jí)效果又將反過來影響企業(yè)升級(jí)。因此，企業(yè)升級(jí)是持續(xù)、動(dòng)態(tài)的演進(jìn)過程。
四、升級(jí)實(shí)證研究：反向OEM模式與混合模式
(一)反向OEM――臺(tái)升國際集團(tuán)
臺(tái)升國際集團(tuán)是一家跨國企業(yè)集團(tuán)，分布在美國、中國、香港、臺(tái)灣等國家和地區(qū)。集團(tuán)旗下成員包括美國的環(huán)美家居(Universal)、雷格西營銷公司(Legacy)、克雷夫沙發(fā)廠(Craft Master)三家美國公司，威利斯甘比爾(Willis＆Gambier)一家英國公司，以及中國的東莞臺(tái)升國際、臺(tái)升實(shí)業(yè)有限公司(嘉善)兩家制造公司。臺(tái)升國際集團(tuán)于2005年以“順誠控股(00531-HK)”在香港證交所上市，市值15億美金，為亞洲第一自有品牌的家具集團(tuán)公司、全美前十大家具集團(tuán)公司。而這家企業(yè)在東莞投資之初也只是一家為美國公司提供代工生產(chǎn)的家具制造工廠。經(jīng)過十多年的發(fā)展，臺(tái)升國際集團(tuán)在OEM中積累了資金和技術(shù)資源，并以此作為強(qiáng)大后盾，一次次收購美國大型的家具品牌企業(yè)，通過反向OEM實(shí)現(xiàn)國外品牌與國內(nèi)制造的垂直整合。臺(tái)升在每一次升級(jí)成長中獲得的關(guān)鍵資源與能力為下一次升級(jí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。
(二)立足國內(nèi)外市場(chǎng)的OEM／ODM／OBM混合模式――富寶沙發(fā)制造有限公司
富寶(沙發(fā))制造有限公司成立之初也是一家主要從事OEM業(yè)務(wù)的企業(yè)，但在2005年家具出口形勢(shì)出現(xiàn)下滑時(shí)，富寶敏銳地覺察到了外部環(huán)境的變化，果斷地做出戰(zhàn)略調(diào)整，將銷售的重點(diǎn)由出口轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，在國內(nèi)主推自主品牌Frandiss，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)的OBM。但企業(yè)仍然會(huì)為國外家具企業(yè)代工，通過與國外先進(jìn)家具企業(yè)的交流，富寶可以掌握更多的家具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)以及管理等方面的知識(shí)，從OEM升級(jí)到ODM。
目前，富寶已在全國擁有200多家專賣店，基本上覆蓋了所有的一、二級(jí)城市，在國內(nèi)成功建立品牌后，富寶還積極參與國家家具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定中。富寶較早的轉(zhuǎn)型使其在金融危機(jī)到來之際并沒有像其他一些家具出口企業(yè)那樣停工停產(chǎn)，相反，富寶預(yù)計(jì)2009年實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長20％。但富寶并不滿足在國內(nèi)擁有自主品牌，2009年富寶制定出“立足中國市場(chǎng)、擴(kuò)大國際貿(mào)易”的戰(zhàn)略方針，計(jì)劃在國際市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)OBM，提高企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。臺(tái)升國際和富寶沙發(fā)的動(dòng)態(tài)升級(jí)過程見表1。
五、啟示與未來研究的方向
提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)OEM企業(yè)升級(jí)以縮小與先進(jìn)國家的差距，是所有后發(fā)國家(或地區(qū))的共同目標(biāo)。對(duì)于我國OEM企業(yè)來說，企業(yè)升級(jí)的路徑不可能遵循發(fā)達(dá)國家的模式，因?yàn)樽钕冗M(jìn)的技術(shù)往往是掌握在后者的手中，我國OEM企業(yè)沒有必要也不可能參與到原始技術(shù)的開發(fā)中；作為新興經(jīng)濟(jì)國家(或地區(qū))的臺(tái)灣、韓國等地企業(yè)雖然也是以O(shè)EM起步，但它們的升級(jí)模式也不可能完全在我國企業(yè)身上得以復(fù)制，因?yàn)槊總€(gè)國家(或地區(qū))的發(fā)展階段、市場(chǎng)環(huán)境等都存在差異；企業(yè)自身資源能力的差異、企業(yè)與企業(yè)之間所處的行業(yè)、發(fā)展階段的差異也讓同屬于OEM生產(chǎn)方式的企業(yè)適用于不同的升級(jí)路徑和模式。
關(guān)鍵詞：數(shù)理統(tǒng)計(jì)；數(shù)據(jù)分析；應(yīng)用研究
數(shù)理統(tǒng)計(jì)在數(shù)學(xué)史上是一門新興的數(shù)學(xué)分支科學(xué)，它主要是運(yùn)用概率論的知識(shí)對(duì)一些隨機(jī)現(xiàn)象和隨機(jī)規(guī)律進(jìn)行深入分析，建立系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型，針對(duì)不同的實(shí)際問題預(yù)測(cè)和判斷現(xiàn)象發(fā)生的概率或者掌握規(guī)律的內(nèi)在本質(zhì)。目前，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，各個(gè)行業(yè)針對(duì)數(shù)據(jù)建立數(shù)學(xué)模型，預(yù)測(cè)和判斷數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)分析越來越依賴于數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法，本文從以下幾個(gè)角度闡述這方面的研究。
一、數(shù)理統(tǒng)計(jì)在數(shù)據(jù)分析中的背景介紹
數(shù)理統(tǒng)計(jì)大約形成于公元前，我國古代就注重統(tǒng)計(jì)。如：殷商時(shí)期就開始統(tǒng)計(jì)戶口；春秋時(shí)期統(tǒng)計(jì)兵馬數(shù)量，考察軍隊(duì)實(shí)力；明清時(shí)期繪制了詳細(xì)的戶口與土地書籍與圖集等，這些都是數(shù)理統(tǒng)計(jì)科學(xué)在我國古代統(tǒng)計(jì)工作中最為實(shí)際的應(yīng)用。
相對(duì)于中國，西方的數(shù)理統(tǒng)計(jì)起源更為遙遠(yuǎn)。舉世聞名的金字塔的建造就需要大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析工作，包括建筑人數(shù)、建筑用地、建筑材料等的數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)。近代西方的數(shù)理統(tǒng)計(jì)工作已經(jīng)越來越成熟，無論是銀行、保險(xiǎn)、審計(jì)等金融行業(yè)還是礦產(chǎn)、重金屬、電信等基礎(chǔ)重工業(yè)，無論是教育、培訓(xùn)、多媒體行業(yè)還是零售、餐飲、建材等生活行業(yè)，都需要大量的數(shù)據(jù)來構(gòu)造模型預(yù)測(cè)行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)需求，可以說數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法基本上已經(jīng)成為了目前數(shù)據(jù)分析工作中一種非常重要的方法。
二、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析的特征
數(shù)理統(tǒng)計(jì)的特點(diǎn)：它主要是構(gòu)筑在隨機(jī)出現(xiàn)的現(xiàn)象或者隨機(jī)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合了數(shù)學(xué)概率論的相關(guān)知識(shí)建立數(shù)學(xué)模型，通過模型預(yù)測(cè)未知現(xiàn)象，了解規(guī)律的本質(zhì)。
數(shù)據(jù)分析的特點(diǎn)：數(shù)據(jù)分析是利用已有的數(shù)據(jù)處理方法和數(shù)據(jù)分析軟件針對(duì)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證其正確性，提取有利數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)模型，解決實(shí)際問題的過程。
三、數(shù)理統(tǒng)計(jì)在數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用
由于數(shù)據(jù)分析是根據(jù)不同的行業(yè)不同的領(lǐng)域及其消費(fèi)人群來處理，但是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅猛發(fā)展，人們?cè)跀?shù)據(jù)分析過程中對(duì)于參數(shù)設(shè)計(jì)、方差分析及其大數(shù)定律的應(yīng)用也相對(duì)較廣泛，尤其是依據(jù)數(shù)學(xué)知識(shí)結(jié)合數(shù)學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析尤為實(shí)用，因此數(shù)理統(tǒng)計(jì)在數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用呈現(xiàn)了多樣化。
首先，大數(shù)定律是概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)這門數(shù)學(xué)學(xué)科中最為經(jīng)典的定律，將大數(shù)定律應(yīng)用于復(fù)雜數(shù)據(jù)分析中，總是能夠體會(huì)到“撥開云霧見月明”的豁然開朗，也能夠在眾多繁雜、無規(guī)律的數(shù)據(jù)中提取到實(shí)用數(shù)據(jù)。例如：在聚美優(yōu)品網(wǎng)站的化妝品銷售中，為了改善和制訂更加高效的營銷策略，營銷總監(jiān)安排數(shù)據(jù)分析工程師針對(duì)一個(gè)季度的化妝品銷售數(shù)據(jù)來做出模型的預(yù)測(cè)，如果工程師能夠?qū)⒋髷?shù)定律應(yīng)用在數(shù)據(jù)分析中，將化妝品不同時(shí)段、不同年齡層次消費(fèi)者的消費(fèi)數(shù)據(jù)額進(jìn)行分類與算，在此基礎(chǔ)上應(yīng)用概率論中的大數(shù)定律一定會(huì)建出比較好的數(shù)學(xué)模型。
其次，數(shù)理統(tǒng)計(jì)中概率分布及其一些重要的分布求法對(duì)于數(shù)據(jù)分析是非常有幫助的，這是由于概率分布能夠很明確地看出研究對(duì)象在所要求范圍內(nèi)的狀態(tài)分布和情況分布，這是一種非常有效的統(tǒng)計(jì)分析手段之一。例如：在生產(chǎn)液晶電視機(jī)的電視工廠，針對(duì)電視機(jī)的壽命以及維修率需要做出一定的統(tǒng)計(jì)分析，這個(gè)時(shí)候通過將已經(jīng)出廠的電視機(jī)的型號(hào)分類統(tǒng)計(jì)分析，利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的知識(shí)做出一個(gè)概率分布，往往能夠更直觀地表現(xiàn)出所要求的狀態(tài)和結(jié)果。
最后，數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的分析方法在數(shù)據(jù)分析中廣泛使用，如回歸分析法、方差分析法以及各種假設(shè)檢驗(yàn)的方法。通過這些方法的應(yīng)用，在數(shù)據(jù)分析過程中能夠更加顯著明確地分析出已確定的數(shù)據(jù)所給出的信息，提取出行業(yè)所需要的相關(guān)資料，為行業(yè)的正常發(fā)展做出正確的指導(dǎo)和有效的評(píng)估預(yù)測(cè)。例如：在企業(yè)管理中，數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)特別重要，如果能夠?qū)a(chǎn)品的開發(fā)、市場(chǎng)的調(diào)研數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的回歸分析法和方差分析法進(jìn)行分析，能夠得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)模型，為企業(yè)管理者做出正確評(píng)價(jià)提供理論依據(jù)。
總之，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)不斷深入到各行各業(yè)，我們不難發(fā)現(xiàn)數(shù)理統(tǒng)計(jì)在數(shù)據(jù)分析中的重要作用，如果能夠?qū)?shù)理統(tǒng)計(jì)的知識(shí)有效應(yīng)用數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)建模過程中，人們能夠迅速而快速得到近似精確的結(jié)果，為行業(yè)的發(fā)展提供有效的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)和數(shù)據(jù)論證。希望本文的論述能夠給從事數(shù)據(jù)分析的工作人員帶來些許幫助，也希望廣大讀者提出相關(guān)的意見。
參考文獻(xiàn)：
[關(guān)鍵詞] 商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)警
[中圖分類號(hào)] F830.33 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1006-5024(2007)12-0137-03
[作者簡(jiǎn)介] 鄭四華，景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院副教授，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)；
胡 穎，景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院助教，金融學(xué)碩士，研究方向?yàn)樽C券投資。(江西 景德鎮(zhèn) 333000)
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的必要性分析
中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)又對(duì)我國商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)格局形成了較大沖擊，對(duì)我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對(duì)經(jīng)濟(jì)承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮。
近年來，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化信貸管理，加速財(cái)務(wù)重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級(jí)分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)水平記錄(其良好區(qū)間在 2%至5%)，信貸風(fēng)險(xiǎn)在我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場(chǎng)加速開放的今天，信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范有著十分重要的作用。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。商業(yè)銀行可通過對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息的預(yù)警，隨時(shí)感知自身所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境中風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和對(duì)企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準(zhǔn)確冷靜地分析投資環(huán)境與市場(chǎng)變化對(duì)貸款影響的能力。同時(shí)，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實(shí)的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)系數(shù)降到最小。
因此，建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴(kuò)大，對(duì)銀行貸款進(jìn)行規(guī)范的管理具有重大的意義。
二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路
貸款獨(dú)立性是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯(cuò)誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險(xiǎn)，無法用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，即使預(yù)測(cè)到也不能進(jìn)行有效的應(yīng)用。因此，我國目前對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的應(yīng)用很少，信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限。
近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對(duì)象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進(jìn)行之中。上述舉措無疑會(huì)在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機(jī)制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨(dú)立性也不斷提高，信用風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)學(xué)模型在我國的應(yīng)用條件已逐漸具備。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是指運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)走勢(shì)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號(hào)，對(duì)商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個(gè)有助于銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學(xué)化，信息化管理。
三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)
商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時(shí)、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會(huì)開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個(gè)健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲(chǔ)存和提取的中心。
商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息、即時(shí)數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導(dǎo)途徑為：
信息通過上圖的傳導(dǎo)途徑，最終進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運(yùn)用了計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對(duì)于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了。
在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個(gè)大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個(gè)數(shù)據(jù)庫下設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)，數(shù)據(jù)信息分類儲(chǔ)存在各數(shù)據(jù)項(xiàng)下。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：
1.宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，如經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)、國家法律法規(guī)中對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的趨勢(shì)、財(cái)政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟(jì)惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動(dòng)態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運(yùn)營周期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。
3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個(gè)體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個(gè)人基本情況，側(cè)重于個(gè)人收入、個(gè)人信譽(yù)和負(fù)債情況。個(gè)體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽(yù)、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息，如盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔(dān)保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對(duì)外貿(mào)易條件變化、市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動(dòng)性、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對(duì)不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用等級(jí)狀況，以防范貸款對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)。
四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)
商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警系統(tǒng)的核心部分，當(dāng)客戶向銀行提出貸款申請(qǐng)時(shí)，銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)信息，對(duì)商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測(cè)模塊組成。
1.系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行。
2.指標(biāo)模塊。指標(biāo)模塊是實(shí)現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo)體系正常值，建立預(yù)警界限。指標(biāo)模塊的作用是為了使預(yù)警指標(biāo)信息系統(tǒng)化、條理化和可運(yùn)用化。預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化特征。
預(yù)警指標(biāo)主要由系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風(fēng)險(xiǎn)主要來源于宏觀經(jīng)濟(jì)方面的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)體系、客戶所處行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶所處區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。
指標(biāo)模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重，計(jì)算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。
3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對(duì)照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報(bào)，以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報(bào)。
報(bào)警裝置是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)在目標(biāo)客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)上升到一定程度時(shí)，能夠通過指標(biāo)體系的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，為信貸人員采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。
4.預(yù)測(cè)模塊。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)不但可以對(duì)銀行當(dāng)前所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，而且能夠根據(jù)歷史信息，預(yù)測(cè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)而對(duì)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)的未來狀況做出評(píng)價(jià)并進(jìn)行預(yù)警。由于用于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動(dòng)態(tài)特性的優(yōu)勢(shì)，且由理論建立的灰色動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)模型具有良好的預(yù)測(cè)精度，因此在信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以獲得良好的預(yù)測(cè)效果。
五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)
一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報(bào)時(shí)，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出相關(guān)的警示信號(hào)。
商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險(xiǎn)和單個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成；相對(duì)應(yīng)的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即A類預(yù)警信號(hào)和B類預(yù)警信號(hào)。
A類預(yù)警信號(hào)反映的是商業(yè)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的各項(xiàng)要求，控制風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，在個(gè)別方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)表明銀行存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，較多方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險(xiǎn)能力基本喪失。
B類預(yù)警信號(hào)反映的是貸款客戶存在的風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對(duì)償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。
六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)
正如一個(gè)樂隊(duì)需要一個(gè)指揮一樣，作為一個(gè)完整的運(yùn)行整體，僅有各個(gè)子系統(tǒng)的獨(dú)立運(yùn)行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。
中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)置的功能是將各個(gè)系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動(dòng)起來，避免信息資源的重復(fù)，并及時(shí)更新；檢驗(yàn)預(yù)警信息系統(tǒng)、指標(biāo)模塊和判斷模塊設(shè)置的科學(xué)性、合理性，并對(duì)其定期進(jìn)行信息反饋，及時(shí)調(diào)整。同時(shí)，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時(shí)，它能夠及時(shí)保存數(shù)據(jù)信息，并對(duì)其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對(duì)接關(guān)系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。
對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，其最終目的在于對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于信貸風(fēng)險(xiǎn)的事后控制，即等到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生才采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)通過對(duì)貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的分析預(yù)測(cè)，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個(gè)客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又兼顧了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系，最大限度地減少信貸風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。
參考文獻(xiàn)：
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[2]胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[D].江蘇大學(xué)，2005.
[關(guān)鍵詞]商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)警
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的必要性分析
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中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)又對(duì)我國商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)格局形成了較大沖擊，對(duì)我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對(duì)經(jīng)濟(jì)承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮。
近年來，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化信貸管理，加速財(cái)務(wù)重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級(jí)分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風(fēng)險(xiǎn)在我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場(chǎng)加速開放的今天，信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范有著十分重要的作用。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。商業(yè)銀行可通過對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息的預(yù)警，隨時(shí)感知自身所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境中風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和對(duì)企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準(zhǔn)確冷靜地分析投資環(huán)境與市場(chǎng)變化對(duì)貸款影響的能力。同時(shí)，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實(shí)的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)系數(shù)降到最小。
因此，建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴(kuò)大，對(duì)銀行貸款進(jìn)行規(guī)范的管理具有重大的意義。
二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路
貸款獨(dú)立性是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯(cuò)誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險(xiǎn)，無法用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，即使預(yù)測(cè)到也不能進(jìn)行有效的應(yīng)用。因此，我國目前對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的應(yīng)用很少，信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限。
近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對(duì)象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進(jìn)行之中。上述舉措無疑會(huì)在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機(jī)制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨(dú)立性也不斷提高，信用風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)學(xué)模型在我國的應(yīng)用條件已逐漸具備。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是指運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)走勢(shì)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號(hào)，對(duì)商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個(gè)有助于銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學(xué)化，信息化管理。
三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)
商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時(shí)、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會(huì)開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個(gè)健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲(chǔ)存和提取的中心。
商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息、即時(shí)數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導(dǎo)途徑為：
信息通過上圖的傳導(dǎo)途徑，最終進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運(yùn)用了計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對(duì)于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了。
在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個(gè)大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個(gè)數(shù)據(jù)庫下設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)，數(shù)據(jù)信息分類儲(chǔ)存在各數(shù)據(jù)項(xiàng)下。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：
1.宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，如經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)、國家法律法規(guī)中對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的趨勢(shì)、財(cái)政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟(jì)惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動(dòng)態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運(yùn)營周期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。
3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個(gè)體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個(gè)人基本情況，側(cè)重于個(gè)人收入、個(gè)人信譽(yù)和負(fù)債情況。個(gè)體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽(yù)、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息，如盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔(dān)保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對(duì)外貿(mào)易條件變化、市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動(dòng)性、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對(duì)不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用等級(jí)狀況，以防范貸款對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)。
四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)
商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警系統(tǒng)的核心部分，當(dāng)客戶向銀行提出貸款申請(qǐng)時(shí)，銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)信息，對(duì)商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測(cè)模塊組成。
1.系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行。
2.指標(biāo)模塊。指標(biāo)模塊是實(shí)現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo)體系正常值，建立預(yù)警界限。指標(biāo)模塊的作用是為了使預(yù)警指標(biāo)信息系統(tǒng)化、條理化和可運(yùn)用化。預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化特征。
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預(yù)警指標(biāo)主要由系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)兩部分組成。客戶系統(tǒng)性信貸風(fēng)險(xiǎn)主要來源于宏觀經(jīng)濟(jì)方面的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)體系、客戶所處行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶所處區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。
指標(biāo)模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重，計(jì)算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。
3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對(duì)照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報(bào)，以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報(bào)。
報(bào)警裝置是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)在目標(biāo)客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)上升到一定程度時(shí)，能夠通過指標(biāo)體系的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，為信貸人員采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。
4.預(yù)測(cè)模塊。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)不但可以對(duì)銀行當(dāng)前所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，而且能夠根據(jù)歷史信息，預(yù)測(cè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)而對(duì)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)的未來狀況做出評(píng)價(jià)并進(jìn)行預(yù)警。由于用于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動(dòng)態(tài)特性的優(yōu)勢(shì)，且由理論建立的灰色動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)模型具有良好的預(yù)測(cè)精度，因此在信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以獲得良好的預(yù)測(cè)效果。
五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)
一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報(bào)時(shí)，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出相關(guān)的警示信號(hào)。
商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險(xiǎn)和單個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成；相對(duì)應(yīng)的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即A類預(yù)警信號(hào)和B類預(yù)警信號(hào)。
A類預(yù)警信號(hào)反映的是商業(yè)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的各項(xiàng)要求，控制風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，在個(gè)別方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)表明銀行存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，較多方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險(xiǎn)能力基本喪失。
B類預(yù)警信號(hào)反映的是貸款客戶存在的風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對(duì)償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。
六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)
正如一個(gè)樂隊(duì)需要一個(gè)指揮一樣，作為一個(gè)完整的運(yùn)行整體，僅有各個(gè)子系統(tǒng)的獨(dú)立運(yùn)行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。
中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)置的功能是將各個(gè)系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動(dòng)起來，避免信息資源的重復(fù)，并及時(shí)更新；檢驗(yàn)預(yù)警信息系統(tǒng)、指標(biāo)模塊和判斷模塊設(shè)置的科學(xué)性、合理性，并對(duì)其定期進(jìn)行信息反饋，及時(shí)調(diào)整。同時(shí)，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時(shí)，它能夠及時(shí)保存數(shù)據(jù)信息，并對(duì)其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對(duì)接關(guān)系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。
對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，其最終目的在于對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于信貸風(fēng)險(xiǎn)的事后控制，即等到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生才采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)通過對(duì)貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的分析預(yù)測(cè)，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個(gè)客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又兼顧了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系，最大限度地減少信貸風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。
參考文獻(xiàn)：
[1]曾麗.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究[D].四川大學(xué)，2006.
[2]胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究[D].江蘇大學(xué)，2005.
[關(guān)鍵詞]商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)警
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的必要性分析
中國加入世界貿(mào)易組織，為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)又對(duì)我國商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)格局形成了較大沖擊，對(duì)我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響。隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入，銀行不良貸款問題浮出了水面。不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙，使得金融對(duì)經(jīng)濟(jì)承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮。
近年來，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化信貸管理，加速財(cái)務(wù)重組步伐，加快不良貸款核銷力度，不良貸款余額和比率分別有所下降，但截至2006年底，全部商業(yè)銀行五級(jí)分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%，仍然高于國際間銀行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)，信貸風(fēng)險(xiǎn)在我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中仍占據(jù)主體地位。因此，在金融市場(chǎng)加速開放的今天，信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范有著十分重要的作用。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式，即運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。商業(yè)銀行可通過對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息的預(yù)警，隨時(shí)感知自身所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境中風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和對(duì)企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響，準(zhǔn)確冷靜地分析投資環(huán)境與市場(chǎng)變化對(duì)貸款影響的能力。同時(shí)，在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實(shí)的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下，應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)的侵入，使企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)不致影響銀行貸款的安全性，將信貸風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)系數(shù)降到最小。
因此，建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴(kuò)大，對(duì)銀行貸款進(jìn)行規(guī)范的管理具有重大的意義。
二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路
貸款獨(dú)立性是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件。政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯(cuò)誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險(xiǎn)，無法用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，即使預(yù)測(cè)到也不能進(jìn)行有效的應(yīng)用。因此，我國目前對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的應(yīng)用很少，信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限。
近年來，我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對(duì)象，四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市，農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進(jìn)行之中。上述舉措無疑會(huì)在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機(jī)制、管理理念、以及經(jīng)營績效。隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性，貸款的獨(dú)立性也不斷提高，信用風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)學(xué)模型在我國的應(yīng)用條件已逐漸具備。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是指運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的智能控制功能，通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測(cè)分析，提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)走勢(shì)，并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號(hào)，對(duì)商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)。
商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個(gè)有助于銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良貸款，并有效控制不良貸款的系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成。通過各個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學(xué)化，信息化管理。
三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)
商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源。及時(shí)、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會(huì)開展監(jiān)管的前提條件。因而，建立一個(gè)健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲(chǔ)存和提取的中心。
商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有：歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息、即時(shí)數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等。除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外，其它信息都來自系統(tǒng)外部，其信息傳導(dǎo)途徑為：
信息通過上圖的傳導(dǎo)途徑，最終進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫。由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運(yùn)用了計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對(duì)于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了。
在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后，就需要了解這些信息的歸屬。商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個(gè)大的數(shù)據(jù)庫組成，每一個(gè)數(shù)據(jù)庫下設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)，數(shù)據(jù)信息分類儲(chǔ)存在各數(shù)據(jù)項(xiàng)下。具體設(shè)置的數(shù)據(jù)庫如下(表1)：
1.宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫。宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為：①經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息，如經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì)、國家法律法規(guī)中對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)或限制信息等；②貨幣政策信息，如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等。建立宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的趨勢(shì)、財(cái)政、貨幣政策調(diào)控狀況，以防范經(jīng)濟(jì)惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫。銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為：①銀行業(yè)總體信貸信息，包括中央銀行、銀監(jiān)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動(dòng)態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息，如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運(yùn)營周期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、貸款償還情況等。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況，商業(yè)銀行自身信貸資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況，以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。
3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫。按照貸款主體的不同，商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個(gè)體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫。自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個(gè)人基本情況，側(cè)重于個(gè)人收入、個(gè)人信譽(yù)和負(fù)債情況。個(gè)體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為：客戶基本情況、盈利能力、營運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等，側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿顩r。企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括：①客戶基本信息，如公司概況、公司歷史信譽(yù)、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息，如盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息，如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔(dān)保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息，如產(chǎn)業(yè)政策、對(duì)外貿(mào)易條件變化、市場(chǎng)供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動(dòng)性、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對(duì)不良資產(chǎn)率等。建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用等級(jí)狀況，以防范貸款對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)。
四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)
商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警系統(tǒng)的核心部分，當(dāng)客戶向銀行提出貸款申請(qǐng)時(shí)，銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)，商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)信息，對(duì)商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析。商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測(cè)模塊組成。
1.系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括：①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫。建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行。
2.指標(biāo)模塊。指標(biāo)模塊是實(shí)現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo)體系正常值，建立預(yù)警界限。指標(biāo)模塊的作用是為了使預(yù)警指標(biāo)信息系統(tǒng)化、條理化和可運(yùn)用化。預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化特征。
預(yù)警指標(biāo)主要由系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)兩部分組成?？蛻粝到y(tǒng)性信貸風(fēng)險(xiǎn)主要來源于宏觀經(jīng)濟(jì)方面的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和信貸記錄等方面。因此，結(jié)合上述風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成因素，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)體系、客戶所處行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶所處區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。
指標(biāo)模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重，計(jì)算出警界限系數(shù)，再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存。
3.判斷模塊。判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入，對(duì)照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。判斷模塊決定是否發(fā)出警報(bào)，以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報(bào)。
報(bào)警裝置是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)在目標(biāo)客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)上升到一定程度時(shí)，能夠通過指標(biāo)體系的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，為信貸人員采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施，制定信貸決策提供重要的參考信息。
4.預(yù)測(cè)模塊。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)不但可以對(duì)銀行當(dāng)前所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，而且能夠根據(jù)歷史信息，預(yù)測(cè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)而對(duì)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)的未來狀況做出評(píng)價(jià)并進(jìn)行預(yù)警。由于用于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動(dòng)態(tài)特性的優(yōu)勢(shì)，且由理論建立的灰色動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)模型具有良好的預(yù)測(cè)精度，因此在信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以獲得良好的預(yù)測(cè)效果。
五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)
一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報(bào)時(shí)，商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出相關(guān)的警示信號(hào)。
商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成，即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險(xiǎn)和單個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成；相對(duì)應(yīng)的商業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警，即A類預(yù)警信號(hào)和B類預(yù)警信號(hào)。
A類預(yù)警信號(hào)反映的是商業(yè)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的各項(xiàng)要求，控制風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健，達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，在個(gè)別方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明銀行經(jīng)營狀況正常，基本達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求，但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)表明銀行存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，較多方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求，存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)表明銀行經(jīng)營狀況很差，經(jīng)營有嚴(yán)重缺陷和問題，控制、化解風(fēng)險(xiǎn)能力基本喪失。
B類預(yù)警信號(hào)反映的是貸款客戶存在的風(fēng)險(xiǎn)情況，共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標(biāo)示。當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)，表明客戶的收入穩(wěn)定，有十分強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)，表明客戶的收入基本穩(wěn)定，有較強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)，表明客戶的收入較前期有小幅縮減，但收入基本穩(wěn)定，具備償債能力，但存在一些可能對(duì)償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)，表明客戶的收入大幅縮減，并長期不能改善，償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)，表明客戶收入縮減嚴(yán)重，并出現(xiàn)負(fù)收入，基本失去償債能力。
六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)
正如一個(gè)樂隊(duì)需要一個(gè)指揮一樣，作為一個(gè)完整的運(yùn)行整體，僅有各個(gè)子系統(tǒng)的獨(dú)立運(yùn)行是不行的，它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行。而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色。
中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)置的功能是將各個(gè)系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動(dòng)起來，避免信息資源的重復(fù)，并及時(shí)更新；檢驗(yàn)預(yù)警信息系統(tǒng)、指標(biāo)模塊和判斷模塊設(shè)置的科學(xué)性、合理性，并對(duì)其定期進(jìn)行信息反饋，及時(shí)調(diào)整。同時(shí)，在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時(shí)，它能夠及時(shí)保存數(shù)據(jù)信息，并對(duì)其加密，避免資源外泄。但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對(duì)接關(guān)系，避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突。
對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，其最終目的在于對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。以往我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于信貸風(fēng)險(xiǎn)的事后控制，即等到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生才采取措施進(jìn)行補(bǔ)救，但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)通過對(duì)貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的分析預(yù)測(cè)，在銀行貸款過程中既考慮銀行單個(gè)客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又兼顧了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)。使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的，并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系，最大限度地減少信貸風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。
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